Portfoliorisiko

Das Portfoliorisiko ist das gesamte Verlustrisiko aller offenen Positionen zusammen, nicht jeder einzelnen für sich. Entscheidend sind die Korrelationen der Währungspaare: korrelierte Positionen (z. B. long EUR/USD und long GBP/USD) bündeln dasselbe Risiko, sodass die tatsächliche Exposure die Summe der einzelnen Stop-Loss übersteigen kann.