Portfoliorisiko

Portfoliorisiko betrifft die gemeinsame Wirkung sämtlicher Expositionen einschließlich Mengen, Richtungen und Zusammenhängen. Addierte geplante Stop-Verluste beschreiben ein Szenario, keine feste Grenze. Gemeinsame Währungen, Kurslücken und veränderliche Beziehungen können mehrere Positionen gleichzeitig belasten.

Was bedeutet das?

Portfoliorisiko betrifft die gemeinsame Wirkung sämtlicher Expositionen einschließlich Mengen, Richtungen und Zusammenhängen. Addierte geplante Stop-Verluste beschreiben ein Szenario, keine feste Grenze. Gemeinsame Währungen, Kurslücken und veränderliche Beziehungen können mehrere Positionen gleichzeitig belasten.

Konkretes Beispiel

Hypothetisch: Drei Positionen haben je 100 EUR geplanten Stop-Verlust. Das Szenario umfasst 300 EUR; ungünstigere Fills können mehr kosten.

Prüfe dein Verständnis

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Drei geplante Verluste à 100 EUR. Was bedeuten 300 EUR?

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Ausführung und gemeinsame Faktoren können die tatsächliche Summe verändern.

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Quellen und Vertiefung

Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.

Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.