Rủi ro danh mục

Rủi ro danh mục là mức rủi ro thua lỗ tổng hợp của tất cả các vị thế đang mở xét chung, không phải của từng vị thế riêng lẻ. Tương quan giữa các cặp tiền là yếu tố then chốt: các vị thế tương quan (ví dụ mua EUR/USD và mua GBP/USD) cộng dồn cùng một rủi ro, nên mức rủi ro thực tế có thể vượt tổng các lệnh dừng lỗ riêng lẻ.