Rủi ro danh mục

Rủi ro danh mục liên quan đến kết quả kết hợp của mọi vị thế, gồm quy mô, hướng và quan hệ giữa các công cụ.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Rủi ro danh mục liên quan đến kết quả kết hợp của mọi vị thế, gồm quy mô, hướng và quan hệ giữa các công cụ. Tổng các khoản lỗ dự kiến tại stop chỉ là một kịch bản, không phải trần lỗ được bảo đảm. Một yếu tố tiền tệ chung, gap hoặc tương quan thay đổi có thể ảnh hưởng nhiều vị thế đồng thời.

Ví dụ cụ thể

Danh mục giả định có ba vị thế, mỗi vị thế dự kiến lỗ 100 PLN tại stop: tổng kịch bản là 300 PLN. Nếu từng lệnh khớp xấu hơn dự kiến 40 PLN, tổng lỗ là 420 PLN trước các chi phí khác. Giữ PLN ở đây để không nhầm với VND.

Tổng stop không phải trần lỗ. Ví dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.

Gom theo yếu tố rủi ro chung và kiểm tra kịch bản xấu, không chỉ đếm mã.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Ba stop dự kiến: 300 PLN – 3 × 100 PLN
Khớp xấu hơn: 120 PLN – 3 × 40 PLN
Kịch bản sau trượt giá: 420 PLN – Chưa gồm phí khác

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 1 phút.

Xem đáp án và giải thích

Đúng: 3 × (100 + 40) = 420 PLN; 300 PLN chỉ là tổng dự kiến.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

Tương quan cặp tiền: đo đúng mẫu, tính riêng biên độ và rủi roPearson và phơi nhiễm có dấu, r=1 chưa hedge, 30 lợi suất cần 31 giá; ví dụ dữ liệu thiếu và bài tập ngân sách danh mục.9 phút →Quản lý rủi ro: khối lượng, cửa sổ và trạng thái tài khoảnĐịnh nghĩa cơ sở vốn, cửa sổ lỗ, lệnh thoát và phơi nhiễm chung; so mức lỗ đã đóng với equity đang mở.9 phút →

Nguồn và giải thích thêm

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.