ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน (Correlation)

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน คือค่าทางสถิติที่บอกว่าคู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวไปด้วยกันมากแค่ไหน แสดงด้วยค่าสัมประสิทธิ์ตั้งแต่ −1 ถึง +1 ค่าที่ใกล้ +1 หมายถึงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ใกล้ −1 หมายถึงสวนทางกัน และราว 0 หมายถึงแทบไม่มีความสัมพันธ์ เรื่องนี้สำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพราะการถือคู่เงินที่สัมพันธ์เชิงบวกหลายคู่พร้อมกันก็เท่ากับขยายสถานะเดียวให้ใหญ่ขึ้น และค่าความสัมพันธ์ไม่คงที่แต่เปลี่ยนแปลงตามเวลา