Diversificazione
Distribuzione dell’esposizione fra posizioni che non si muovono nello stesso modo, utile a ridurre alcune componenti del rischio complessivo. Direzione, dimensione e fattori comuni contano più del semplice numero di strumenti; correlazioni e perdite restano variabili.
Di che cosa si tratta?
Distribuzione dell’esposizione fra posizioni che non si muovono nello stesso modo, utile a ridurre alcune componenti del rischio complessivo. Direzione, dimensione e fattori comuni contano più del semplice numero di strumenti; correlazioni e perdite restano variabili.
Esempio concreto
Nel modello conservato compri 5.000 EUR contro USD e 5.000 GBP contro USD. Le coppie sono due ma entrambe possono perdere se il dollaro si rafforza. Caso EUR aggiunto: patrimonio 10.000 EUR, perdita ipotetica simultanea 100 EUR per ciascuna posizione = 200 EUR, cioè 2%, non un rischio indipendente eliminato dal secondo simbolo.
Diversi simboli possono accumulare un’esposizione comune.
- Posizione 1
- Long 5.000 EUR contro USD – Può perdere con USD forte
- Posizione 2
- Long 5.000 GBP contro USD – Può perdere con USD forte
- Scenario EUR
- 100 + 100 = 200 EUR – 2% di 10.000 EUR
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Corretto: (100 + 100) / 10.000 = 0,02; il fattore comune può colpire entrambe.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.