Diversificação
Distribuição de exposição por posições que não se movem de forma idêntica, podendo reduzir parte do risco da carteira. Fatores comuns, direção e tamanho importam mais do que contar símbolos. Correlações mudam e perdas continuam possíveis; a diversificação não é uma garantia de compensação.
O que significa?
Distribuição de exposição por posições que não se movem de forma idêntica, podendo reduzir parte do risco da carteira. Fatores comuns, direção e tamanho importam mais do que contar símbolos. Correlações mudam e perdas continuam possíveis; a diversificação não é uma garantia de compensação.
Exemplo concreto
O exemplo original compra 5 000 EUR contra USD e 5 000 GBP contra USD: dois pares, ambos potencialmente prejudicados por fortalecimento do dólar. Como extensão fictícia, EUR/USD passa de 1,1000 para 1,0890 e GBP/USD de 1,2500 para 1,2375. Resultados brutos: −55 USD e −62,50 USD, somando −117,50 USD antes de custos. Não some os 5 000 EUR e 5 000 GBP como se fossem uma única quantidade sem conversão; aqui só somamos resultados já na mesma moeda USD.
A contagem de símbolos não substitui o mapa de exposição.
- EUR/USD
- −55 USD – 5000 ×(1,0890−1,1000)
- GBP/USD
- −62,50 USD – 5000 ×(1,2375−1,2500)
- Total bruto
- −117,50 USD – Antes de custos; não é conversão para EUR
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A direção e quantidades podem concentrar um fator comum apesar de os símbolos serem diferentes.
Conceitos relacionados
Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.