Diversifikasi

Diversifikasi menyebarkan eksposur pada kepemilikan yang tidak bergerak identik dan dapat mengurangi sebagian risiko portofolio.

Apa artinya?

Diversifikasi menyebarkan eksposur pada kepemilikan yang tidak bergerak identik dan dapat mengurangi sebagian risiko portofolio. Faktor bersama, arah transaksi dan ukuran lebih penting daripada menghitung simbol. Korelasi dapat berubah dan kerugian tetap mungkin terjadi.

Contoh konkret

Contoh sumber membeli 5.000 EUR terhadap USD serta 5.000 GBP terhadap USD. Ada dua pasangan, tetapi keduanya dapat rugi ketika USD menguat. Untuk melihat jumlah eksposur, tetapkan harga rekaan 1,10 USD/EUR serta 1,25 USD/GBP, tanpa biaya, pendanaan atau perubahan jumlah. Kedua pembelian memiliki kaki USD total −(5.000 × 1,10 + 5.000 × 1,25) = −11.750 USD, terpisah dari aset +5.000 EUR dan +5.000 GBP. Ini ledger pertukaran deliverable hipotetis, bukan model margin CFD atau klaim korelasi empiris. Menggandakan daftar simbol belum menambah faktor risiko independen.

Diversifikasi — membaca contoh dengan tepat. Ringkasan asumsi serta perbandingan dalam contoh. Semua harga dan skenario latihan adalah rekaan.

Dua pasangan berbeda yang berbagi mata uang dapat menumpuk eksposur bersama. Jangan menganggap korelasi selalu tetap atau dua posisi otomatis menggandakan risiko pada setiap skenario. Ukuran serta arah perlu dihitung.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Pembelian EUR: +5.000 EUR · −5.500 USD – Input 1,10 USD/EUR, tanpa biaya.
Pembelian GBP: +5.000 GBP · −6.250 USD – Input 1,25 USD/GBP, tanpa biaya.
Faktor bersama: Kaki USD −11.750 – Bukan prediksi korelasi atau perhitungan margin.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 2 menit.

Lihat jawaban dan penjelasan

Ledger kedua pembelian menjual USD. Dua nama pasangan belum menentukan diversifikasi.

Istilah terkait

Latihan praktis

Korelasi pasangan mata uang: matriks, skala dan risiko portofolioHitung Pearson dari return selaras dan bedakan korelasi, amplitudo, arah posisi serta skenario kerugian. r = 1 belum berarti dua kaki saling meniadakan.8 menit →Hedging posisi Forex: mata uang hasil, biaya dan risiko residualPisahkan pembatalan eksposur harga dari konversi akun, spread dan pendanaan. Pahami mode akun, lingkup NFA AS serta rencana mengurai kedua kaki.7 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.