Correlazione
La correlazione di Pearson misura l’associazione lineare in un campione e varia da −1 a +1. Dipende da dati, frequenza e finestra; una correlazione vicina a zero non esclude relazioni non lineari. Per i mercati specifica se confronti prezzi o rendimenti e non trasformare la stima in una protezione garantita.
Di che cosa si tratta?
La correlazione di Pearson misura l’associazione lineare in un campione e varia da −1 a +1. Dipende da dati, frequenza e finestra; una correlazione vicina a zero non esclude relazioni non lineari. Per i mercati specifica se confronti prezzi o rendimenti e non trasformare la stima in una protezione garantita.
Esempio concreto
Modello originario: una correlazione di +0,8 fra rendimenti giornalieri può diventare +0,2 in un’altra finestra; nessuno dei due numeri è una costante del futuro. Controesempio costruito: tre rendimenti X sono −1 %, 0 %, +1 % e i corrispondenti Y sono +1 %, 0 %, +1 %. Pearson è zero, ma Y dipende qui dal valore assoluto di X. Con esposizione fissa di 100 EUR a ciascuna serie in ciascun periodo, i risultati combinati sono 0, 0 e +2 EUR prima dei costi: correlazione zero non significa assenza di movimenti o relazione. Non sono prezzi reali né una strategia.
Il coefficiente non sostituisce l’ispezione dei dati.
- Primo punto
- X −1 %, Y +1 % – 100 EUR per serie: totale 0 EUR.
- Secondo punto
- X 0 %, Y 0 % – Totale 0 EUR.
- Terzo punto
- X +1 %, Y +1 % – Totale +2 EUR; Pearson resta zero nel campione.
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I contributi opposti alla covarianza si annullano, senza cancellare la struttura a V.
Concetti collegati
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Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.