Korrelation von Wahrungspaaren

Die Korrelation von Wahrungspaaren ist ein statistisches Mass dafur, wie stark sich zwei Paare gemeinsam bewegen, ausgedruckt durch einen Koeffizienten von −1 bis +1. Ein Wert nahe +1 bedeutet gleiche Richtung, nahe −1 entgegengesetzte Richtung, um 0 herum kaum Zusammenhang. Fur das Risiko ist das zentral: mehrere positiv korrelierte Paare zu halten vergrossert faktisch eine einzige Wette, und Korrelationen sind nicht konstant, sondern verschieben sich im Zeitverlauf.