Výpočet souhrnného rizika pozic

Sečtěte modelové ztráty nejvýše osmi pozic a porovnejte je s rozpočtem účtu. Zjistěte zbývající prostor nebo překročení.

Začněte příkladem

100 + 75 = 175 USD, tedy 1,75 % kapitálu 10000 USD. Ze zvoleného rozpočtu 300 USD zbývá 125 USD.

Vaše údaje

Použijte desetinnou čárku bez oddělovačů tisíců: 10000,50. Procenta v příkladech jsou předpoklady, nikoli doporučení.

Zvolený společný základ v měně účtu. Kalkulačka nenačítá stav obchodní platformy. Odkud tato hodnota pochází?
Vlastní procento kapitálu pro srovnání se součtem. Nejde o zaručenou maximální ztrátu. Odkud tato hodnota pochází?
Označení částek. Změna nenačte kurz a automaticky nepřepočítá zadané hodnoty. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Další náklady a parametry modelu
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Částka v měně účtu při předpokládaném stopu včetně nákladů a skluzu. U nevyužité pozice zadejte 0. Odkud tato hodnota pochází?
Přejít k výsledku ↓

Výsledek s vašimi údaji

Součet modelových ztrát pozic—
Modelové ztráty / kapitál—
Zvolený souhrnný rozpočet ztráty—
Zbývající prostor (záporný: překročení)—
Pozice se zadanou modelovou ztrátou—

Jak číst výsledek?

Výsledek se zobrazí po spuštění kalkulačky.

Jde o součet stopových scénářů, nikoli o maximální možnou ztrátu, VaR či korelační model. Částky se nesnižují kvůli předpokládanému zajištění nebo diverzifikaci. Do každé pozice zahrňte náklady a předpokládaný skluz. Mezery i souběžné horší provedení mohou ztráty zvýšit.

Údaje zůstávají v prohlížeči. Stažený soubor obsahuje vaše hodnoty.

Propojte kroky výpočtu

Hodnota pipu → velikost pozice → marže → riziko portfolia. Ověřte údaje při přenosu i na další stránce. Dostatečná marže nezaručuje maximální ztrátu.

Údaje lze použít 30 minut a zůstávají v úložišti relace tohoto prohlížeče a domény. Neodesílají se na server ani do URL. Obnovené karty je mohou uchovat; v případě potřeby je vymažte.

Jak se to počítá?

Celková modelová ztráta = součet částek pozic 1–8. Procento = součet / kapitál × 100 %. Rozpočet = kapitál × zvolené procento / 100. Prostor = rozpočet − součet; záporná částka znamená překročení.

Vyřešený příklad

Fiktivní model CZK: kapitál 100000 a vlastní hranice 3 % dávají rozpočet 3000 CZK. Modelové ztráty 1000 a 750 CZK tvoří 1750 CZK, tedy 1,75 % kapitálu; zbývá 1250 CZK. Další pozice se ztrátou 1500 CZK zvýší součet na 3250 CZK a překročí rozpočet o 250 CZK. Původní dolarový scénář je samostatný model, nikoli přepočet měny.

MetaQuotes: výpočty a údaje účtu

Zpět ke cvičení v článku →

Jak najít a ověřit údaje

Prohlédněte si specifikaci přesného symbolu a typu účtu. Jde o studijní příklady, nikoli aktuální kurzy nebo doporučené limity rizika.

Zůstatek, equity a použitá marže

Přečtěte aktuální částky účtu ve stejné měně. Zůstatek, equity včetně otevřeného výsledku a volná marže jsou různé veličiny. Zvolte vědomě základ rozpočtu ztráty. Model marže vyžaduje equity a marži již použitou jinými pozicemi.

Příklad: Samostatný model: zůstatek 100000 CZK a otevřený výsledek −4000 dávají equity 96000 CZK před dalšími úpravami. Rozpočet 1 % je 1000 CZK ze zůstatku nebo 960 CZK z equity. Oba výpočty jsou možné, ale mají jiný základ.

Volná marže nenahrazuje equity. Marži nové pozice nezapočítávejte dvakrát. Vklady a výběry nejsou obchodní výnos; dostupný kapitál nedokazuje vhodnost produktu.

Zpět na: Kapitál účtu ·

Rozpočet a mřížka objemu

Procento pochází z vašeho modelu, nikoli ze specifikace instrumentu. Odečtěte pevné náklady, zbytek dělte ztrátou na lot a zaokrouhlete dolů na minimum plus celý násobek kroku, v mezích maxima a rozpočtu.

Příklad: Zdrojová procenta 1 % a 3 % jsou cvičební předpoklady. Samostatný model: rozpočet 1000 CZK, pevné náklady 20 CZK a ztráta 3570 CZK na lot. Spojitá hranice je 980/3570 ≈ 0,27451 lotu. Při minimu i kroku 0,01 dává 0,27 lotu 983,90 CZK; 0,28 již 1019,60 CZK.

Běžný stop nezaručuje rozpočet. Nevejde-li se minimum, nezaokrouhlujte povinně nahoru. Samostatně ověřte potřebnou marži.

Zpět na: Souhrnný rozpočet ztráty (%) ·

Před násobením čtěte jednotky

Přímý kurz znamená měnu účtu za jednotku kotovací měny: násobíme. Nepřímý znamená kotovací měnu za jednotku měny účtu: dělíme. U skutečného výpočtu zapište i datum a zdroj. Změna měnového štítku sama nic nepřepočítá.

Příklad: Zdrojový příklad 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; stejný nepřímý kurz dává 10 USD / 0,25 USD/PLN = 40 PLN. Samostatný český příklad: 10 USD × 23 CZK/USD = 230 CZK, stejně jako 10 USD / (1/23 USD/CZK). Při shodných měnách je faktor 1.

Fiktivní ani centrální bankou zveřejněný kurz nezaručuje bezplatnou směnu za tuto cenu. Tyto nástroje nenačítají aktuální kurzy.

Zpět na: Měna účtu ·

Sečtěte pozice, nezaměňujte marži a riziko

Sečtěte nejvýše osm předpokládaných ztrát ve stejné měně účtu. Každá zahrnuje objem, stop, pip, samostatné náklady a skluz. U nevyužité pozice zadejte 0, ztráty zadávejte jako kladné částky.

Příklad: Fiktivní kapitál 100000 CZK a vlastní hranice 3 %: rozpočet 3000 CZK. Ztráty 1000 a 750 dávají 1750 CZK a prostor 1250 CZK. Dalších 1500 znamená součet 3250, tedy 3,25 % kapitálu a prostor −250 CZK.

Nejde o maximální ztrátu, VaR či korelační model. Předpokládaný hedge automaticky nesnižuje částky. Mezera může ztráty zvýšit. Záporný prostor není úvěrem ani povolením pokynu.

Zpět na: Modelová ztráta pozice 1 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 2 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 3 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 4 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 5 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 6 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 7 · Zpět na: Modelová ztráta pozice 8 ·

Porozumějte pojmům

Riziko pozice: přepočítejte plán po skutečném plněníPropojte lot, pip, stop, R a portfolio. Původní PLN model změněného vstupu a nový CZK součet dvou plnění ukazují, proč rozpočet není skutečná ztráta.10 min →Korelace párů: směr, velikost a objem jsou různé věciSpočítejte Pearsonův koeficient, oddělte směry a peněžní citlivost. Nový CZK model ukáže současnou ztrátu i při nulové lineární korelaci.8 min →Hedging pozice: co se vyruší a co zůstaneRozlište cenu podkladu, měnu zisku, účetní systém a rozpojení hedge. Nový CZK příklad ukáže obnovu směrového rizika po uzavření jediné strany.7 min →

Jeden přehled celého výpočtu

Po potvrzení kroků od pipu po portfolio shrne přehled všechny předpoklady. Změna údajů nebo vypršení relace zneplatní předchozí potvrzení. Nic se neukládá automaticky.

Začít hodnotou pipu →

Například: cvičení EUR/USD. Tento popis nevybírá instrument. Nejvýše 48 písmen, číslic nebo znaků . _ : / ( ) -.

Přehled vyžaduje JavaScript a úplný potvrzený výpočet. Vzorce a příklady jsou dostupné i bez JavaScriptu.