Výpočet drawdownu a zotavení
Spočítejte pokles od maxima a růst potřebný k návratu. Zvlášť prozkoumejte hypotetickou sérii procentních ztrát.
Začněte příkladem
Maximum 100000 CZK a současných 80000 znamená pokles 20 % a potřebný růst 25 %. Deset dalších ztrát po 1 % zbývajícího kapitálu ponechá přibližně 72350,57 CZK.
Propojte kroky výpočtu
Hodnota pipu → velikost pozice → marže → riziko portfolia. Ověřte údaje při přenosu i na další stránce. Dostatečná marže nezaručuje maximální ztrátu.
Údaje z předchozího kroku
Údaje lze použít 30 minut a zůstávají v úložišti relace tohoto prohlížeče a domény. Neodesílají se na server ani do URL. Obnovené karty je mohou uchovat; v případě potřeby je vymažte.
Jak se to počítá?
Drawdown = (maximum − současný kapitál) / maximum × 100 %. Potřebný růst = (maximum − současný kapitál) / současný kapitál × 100 %. Kapitál po sérii = současný kapitál × (1 − procento ztráty / 100)^počet ztrát. Při nulovém kapitálu není procento zotavení definováno.
Vyřešený příklad
Fiktivní model CZK: maximum 100000, nyní 80000. Pokles je 20000/100000 = 20 %, návrat však vyžaduje 20000/80000 = 25 %. Deset dalších ztrát po 1 % zbývajícího kapitálu ponechá 80000 × 0,99^10 ≈ 72350,57 CZK, tedy další pokles asi 9,56 %. Původní dolarové příklady zůstávají oddělené a nejsou přepočtem měny.
Jak najít a ověřit údaje
Prohlédněte si specifikaci přesného symbolu a typu účtu. Jde o studijní příklady, nikoli aktuální kurzy nebo doporučené limity rizika.
Pokles a zotavení mají jiný jmenovatel
Použijte stejnou definici zůstatku či equity u maxima i současného kapitálu. Pokles se dělí maximem, potřebné zotavení zbývajícím kapitálem. Nejprve oddělte vnější peněžní toky od výkonnosti.
Příklad: Fiktivní maximum 100000 CZK a současných 80000: rozdíl 20000 a drawdown 20 %. Zotavení vyžaduje 20000/80000 = 25 %. Po poklesu o 50 % je k dosažení maxima nutný růst o 100 %.
Zotavení je výpočetní veličina, nikoli lhůta či předpověď. Z nuly nemůže procentní růst kapitál obnovit. Vklad nedokazuje zotavení obchodováním.
Zpět na: Předchozí maximum kapitálu · Zpět na: Současný kapitál ·
Před násobením čtěte jednotky
Přímý kurz znamená měnu účtu za jednotku kotovací měny: násobíme. Nepřímý znamená kotovací měnu za jednotku měny účtu: dělíme. U skutečného výpočtu zapište i datum a zdroj. Změna měnového štítku sama nic nepřepočítá.
Příklad: Zdrojový příklad 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; stejný nepřímý kurz dává 10 USD / 0,25 USD/PLN = 40 PLN. Samostatný český příklad: 10 USD × 23 CZK/USD = 230 CZK, stejně jako 10 USD / (1/23 USD/CZK). Při shodných měnách je faktor 1.
Fiktivní ani centrální bankou zveřejněný kurz nezaručuje bezplatnou směnu za tuto cenu. Tyto nástroje nenačítají aktuální kurzy.
Procento zbytku není pevná částka
Série používá při každém kroku zvolené procento ztráty na zbývající kapitál. Počet i procento jsou předpoklady, nikoli pravděpodobnosti načtené z platformy.
Příklad: Z fiktivních 80000 CZK ponechá deset ztrát po 1 % zbytku 80000 × 0,99^10 ≈ 72350,57 CZK, tedy další pokles asi 9,56 %. Deset pevných ztrát po 800 CZK ponechá 72000 CZK. Jde o různé průběhy.
Náklady mimo zadané procento a vnější peněžní toky chybějí. Série nedokazuje nezávislost, budoucí četnost ani dostatečnou marži pro udržení pozic.
Zpět na: Ztráta každého kroku série (%) · Zpět na: Počet ztrát fiktivní série ·