Súhrn modelových strát pozícií

Sčítajte modelové straty až ôsmich pozícií a porovnajte ich s rozpočtom účtu. Zistite zostávajúci priestor alebo prekročenie.

Začnite príkladom

Kapitál 10000 EUR a vlastný limit 3 % dávajú 300 EUR. Modelové straty 99,65 + 80 = 179,65 EUR nechávajú 120,35 EUR. Nejde o zaručenú maximálnu stratu.

Vaše údaje

Použite desatinnú čiarku bez oddeľovačov tisícov: 10000,50. Percentá v príkladoch sú predpoklady, nie odporúčania.

Zvolený spoločný základ v mene účtu. Kalkulačka nenačítava stav obchodnej platformy. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Vlastné percento kapitálu na porovnanie so súčtom. Nie je zaručenou maximálnou stratou. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Označenie súm. Zmena meny nenačíta kurz a automaticky neprepočíta zadané hodnoty. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Ďalšie náklady a parametre modelu
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Suma v mene účtu pri predpokladanom stope vrátane nákladov a sklzu. Pri nepoužitej pozícii zadajte 0. Odkiaľ táto hodnota pochádza?
Prejsť na výsledok ↓

Výsledok s vašimi údajmi

Súčet modelových strát pozícií—
Modelové straty / kapitál—
Váš celkový rozpočet straty—
Zostávajúci priestor (záporný: nad rozpočtom)—
Pozície so zadanou modelovou stratou—

Ako čítať výsledok?

Výsledok sa zobrazí po spustení kalkulačky.

Ide o súčet scenárov stopu, nie o maximálnu možnú stratu, VaR alebo korelačný model. Sumy sa neznižujú pre predpokladané zaistenie či diverzifikáciu. Zahrňte náklady a predpokladaný sklz každej pozície. Medzery a súčasne horšie vykonanie môžu vytvoriť väčšiu stratu.

Údaje zostávajú v prehliadači. Stiahnutý súbor obsahuje vaše hodnoty.

Prepojte kroky výpočtu

Hodnota pipu → veľkosť pozície → marža → riziko portfólia. Overte údaje pri prenose aj na ďalšej stránke. Dostatočná marža nezaručuje maximálnu stratu.

Údaje možno použiť 30 minút a zostávajú v úložisku relácie tohto prehliadača a domény. Neodosielajú sa na server ani do URL. Obnovené karty ich môžu uchovať; v prípade potreby ich vymažte.

Ako sa to počíta?

Celková modelová strata = súčet súm pozícií 1–8. Percento = súčet / kapitál × 100 %. Rozpočet = kapitál × percentuálny limit / 100. Priestor = rozpočet − súčet; záporná suma znamená prekročenie.

Vyriešený príklad

Pôvodný model: 10000 USD a vlastný limit 3 % dávajú rozpočet 300 USD. Modelové straty 100 + 75 = 175 USD predstavujú 1,75 % a nechávajú 125 USD. Ďalších 150 USD zvýši súčet na 325 USD a prekročí rozpočet o 25 USD. Osobitný EUR model používa kapitál 10000 EUR, limit 3 % a straty 99,65 + 80 = 179,65 EUR. Zostáva 120,35 EUR. Pridanie 150 EUR zvýši súčet na 329,65 EUR: priestor je −29,65 EUR. Ani kladný priestor nezaručuje maximálnu stratu.

MetaQuotes: odhad výsledku OrderCalcProfit

Ako nájsť a overiť údaje

Pozrite si špecifikáciu presného symbolu a typu účtu. Ide o študijné príklady, nie o aktuálne kurzy alebo odporúčané limity rizika.

Zostatok, equity a použitá marža

Prečítajte aktuálne sumy účtu v rovnakej mene. Zostatok, equity vrátane otvoreného výsledku a voľná marža sú rôzne veličiny. Základ rozpočtu straty zvoľte vedome. Model marže potrebuje equity a maržu už použitú inými pozíciami.

Príklad: Vlastný EUR model: zostatok 10000 a otvorený výsledok −400 dávajú equity 9600 EUR pred ďalšími úpravami. Rozpočet 1 % je 100 EUR zo zostatku, ale 96 EUR z equity. Rozdiel vzniká zvoleným základom.

Voľná marža nenahrádza equity. Novú maržu nezapočítavajte dvakrát. Vklady a výbery nie sú obchodný výnos. Výška kapitálu nepotvrdzuje vhodnosť produktu.

Späť na: Kapitál účtu ·

Rozpočet a mriežka objemu

Percento pochádza z vášho modelu, nie zo špecifikácie nástroja. Odpočítajte pevné náklady, zvyšok deľte stratou na lot a vyberte prípustný objem neprekračujúci rozpočet. Minimum a krok sú dve samostatné hodnoty.

Príklad: Vlastný model: 100 EUR rozpočtu a 200 EUR straty na lot. Ak minimum je 0,03 a krok 0,02, mriežka je 0,03; 0,05; …; 0,49; 0,51. Najviac sa zmestí 0,49 so stratou 98 EUR. Objem 0,50 nie je na mriežke a 0,51 prekročí rozpočet.

Príkladové 1 % alebo 3 % nie sú odporúčaním. Medzera, kurzový prepočet a horšie vykonanie môžu zvýšiť skutočnú stratu.

Späť na: Súhrnný rozpočet straty (%) ·

Pred násobením čítajte jednotky

Priamy kurz znamená menu účtu za jednotku kotovacej meny: násobíme. Nepriamy znamená kotovaciu menu za jednotku meny účtu: delíme. Pri skutočnom výpočte zapíšte čas aj zdroj kurzu. Zmena menového označenia sama nič neprepočíta.

Príklad: Zdrojových 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; rovnaký výsledok dá 10 USD / 0,25 USD/PLN. Osobitný eurový predpoklad: 10 USD / 1,10 USD/EUR ≈ 9,0909 EUR. Pri totožných menách je faktor 1.

Fiktívny ani referenčný kurz centrálnej banky nezaručuje bezplatnú výmenu za túto cenu. Tieto nástroje nenačítavajú aktuálne kurzy.

Späť na: Mena účtu ·

Modelová strata každej pozície

Pri každej pozícii zaznamenajte objem, plánovaný stop, pip na lot v mene účtu, samostatné poplatky a predpokladaný sklz. Preneste modelovú stratu z výpočtu veľkosti pozície alebo ju vypočítajte v rovnakých jednotkách.

Príklad: Vlastný EUR model: strata prvej pozície 99,65 EUR a druhej 80 EUR dávajú 179,65 EUR. Pri kapitále 10000 EUR a vlastnom rozpočte 3 % zostáva 120,35 EUR. Ďalších 150 EUR by vytvorilo záporný priestor −29,65 EUR.

Každé pole je jedna pozícia; nepoužité má 0. Straty zadávajte ako kladné sumy. Požadovaná marža nie je modelová strata. Súčet nepredpokladá výhodu diverzifikácie ani zaistenia.

Späť na: Modelová strata pozície 1 · Späť na: Modelová strata pozície 2 · Späť na: Modelová strata pozície 3 · Späť na: Modelová strata pozície 4 · Späť na: Modelová strata pozície 5 · Späť na: Modelová strata pozície 6 · Späť na: Modelová strata pozície 7 · Späť na: Modelová strata pozície 8 ·

Pochopte pojmy

Riadenie rizika: objem, realizácia a spoločný rozpočetTri pôvodné diagramy a nový EUR register odlíšia plán od realizácie, cenovú stratu od depozitu a riziko jedného obchodu od súčtu pozícií.12 min →Korelácie menových párov: znamienka, mierka a spoločná strataPearsonovo r nenahradí jednotky ani stratový scenár. USD SVG s r =1 a nový EUR protipríklad r =0 ukážu mierku, závislosť a peňažné výsledky.9 min →Zaistenie pozície: čo vyruší long a short a čo zostaneRovnaké opačné pozície nevymažú stratu. Pôvodný USD/PLN diagram a nový EUR model ukážu prepočet, zvyšnú expozíciu a účinok uzavretia jednej pozície.8 min →

Jeden prehľad celého výpočtu

Po potvrdení krokov od pipu po portfólio zhrnie prehľad všetky predpoklady. Zmena údajov alebo vypršanie relácie zneplatní predchádzajúce potvrdenia. Nič sa neukladá automaticky.

Začať hodnotou pipu →

Napríklad: cvičenie EUR/USD. Tento opis nevyberá nástroj. Najviac 48 písmen, číslic alebo znakov . _ : / ( ) -.

Prehľad vyžaduje JavaScript a úplný potvrdený výpočet. Vzorce a príklady sú dostupné aj bez JavaScriptu.