Výpočet velikosti pozice
Určete objem v předpokládaném rozpočtu ztráty. Zahrňte minimum, maximum, krok objemu, provizi, skluz a pevný poplatek.
Začněte příkladem
Rozpočet 1000 CZK, ztráta 4740 CZK na lot včetně provize. 0,21 lotu dává 995,40 CZK; 0,22 by překročilo rozpočet. Pip 230 CZK a provize 140 CZK na lot jsou vlastní předpoklady.
Propojte kroky výpočtu
Hodnota pipu → velikost pozice → marže → riziko portfolia. Ověřte údaje při přenosu i na další stránce. Dostatečná marže nezaručuje maximální ztrátu.
Údaje z předchozího kroku
Údaje lze použít 30 minut a zůstávají v úložišti relace tohoto prohlížeče a domény. Neodesílají se na server ani do URL. Obnovené karty je mohou uchovat; v případě potřeby je vymažte.
Jak se to počítá?
Rozpočet = kapitál × procento ztráty / 100. Ztráta na lot = (vzdálenost stopu + skluz) × hodnota pipu na lot + provize na lot. Odečtěte pevné náklady od rozpočtu, zbytek vydělte ztrátou na lot a zaokrouhlete dolů na mřížce minimum + n × krok objemu při dodržení maxima.
Vyřešený příklad
Původní model: 10000 USD × 1 % = 100 USD. Stop 30 pipů a hodnota pipu 10 USD na lot znamenají ztrátu 300 USD na lot. Bez nákladů a s krokem i minimem 0,01 vychází 0,33 lotu a 99 USD ztráty. Samostatný model CZK: kapitál 100000, rozpočet 1000, stop 20 pipů, pip 230 CZK na lot a provize 140 CZK na lot. Ztráta na lot je 4740 CZK; 0,21 lotu dává 995,40 CZK, ale 0,22 dává 1042,80 CZK.
Jak najít a ověřit údaje
Prohlédněte si specifikaci přesného symbolu a typu účtu. Jde o studijní příklady, nikoli aktuální kurzy nebo doporučené limity rizika.
Zůstatek, equity a použitá marže
Přečtěte aktuální částky účtu ve stejné měně. Zůstatek, equity včetně otevřeného výsledku a volná marže jsou různé veličiny. Zvolte vědomě základ rozpočtu ztráty. Model marže vyžaduje equity a marži již použitou jinými pozicemi.
Příklad: Samostatný model: zůstatek 100000 CZK a otevřený výsledek −4000 dávají equity 96000 CZK před dalšími úpravami. Rozpočet 1 % je 1000 CZK ze zůstatku nebo 960 CZK z equity. Oba výpočty jsou možné, ale mají jiný základ.
Volná marže nenahrazuje equity. Marži nové pozice nezapočítávejte dvakrát. Vklady a výběry nejsou obchodní výnos; dostupný kapitál nedokazuje vhodnost produktu.
Rozpočet a mřížka objemu
Procento pochází z vašeho modelu, nikoli ze specifikace instrumentu. Odečtěte pevné náklady, zbytek dělte ztrátou na lot a zaokrouhlete dolů na minimum plus celý násobek kroku, v mezích maxima a rozpočtu.
Příklad: Zdrojová procenta 1 % a 3 % jsou cvičební předpoklady. Samostatný model: rozpočet 1000 CZK, pevné náklady 20 CZK a ztráta 3570 CZK na lot. Spojitá hranice je 980/3570 ≈ 0,27451 lotu. Při minimu i kroku 0,01 dává 0,27 lotu 983,90 CZK; 0,28 již 1019,60 CZK.
Běžný stop nezaručuje rozpočet. Nevejde-li se minimum, nezaokrouhlujte povinně nahoru. Samostatně ověřte potřebnou marži.
Použijte správné strany provedení
Pro zisk a ztrátu použijte skutečné realizace nebo výslovné předpoklady. Long: uzavření minus otevření. Short: otevření minus uzavření. V obvyklém OTC modelu se nakupuje za Ask a prodává za Bid; rozdíl již obsahuje spread. Cenový rozdíl dělte velikostí pipu.
Příklad: Samostatný fiktivní long 10000 EUR: otevření Ask 1,1002 a uzavření Bid 1,1050 znamená 48 USD. Zvlášť předpokládaný kurz 23 CZK/USD dává 1104 CZK před dalšími náklady. Opětovné odečtení spreadu by jej započetlo dvakrát.
Úroveň stopu není potvrzenou realizační cenou. Dodatečný nepříznivý skluz zahrňte pouze tehdy, není-li již v cenách nebo vzdálenostech. Ověřte zbývající objem a samostatné náklady.
Zpět na: Vzdálenost stopu (pipy) · Zpět na: Celkový nepříznivý skluz (pipy) ·
Pip jednoho lotu, nebo celé pozice?
Nejprve stanovte velikost pipu v cenových jednotkách. Samostatně ověřte point a nejmenší tick. Počet desetinných míst neurčuje peněžní hodnotu. Kalkulačka pipu použije objem; pole velikosti pozice, nákladů a poměru zisku a rizika naopak vyžadují pip celého lotu.
Příklad: Zdrojový EUR/USD model: kontrakt 100000 EUR a pip 0,0001 USD/EUR dávají 10 USD na lot. Point 0,00001 znamená 1 USD. U objemu 0,10 je pip pozice 1 USD. Samostatný kurz 23 CZK/USD dává pip 230 CZK na celý lot a 23 CZK na pozici. Do pole na lot patří 230, nikoli 23.
Pět desetinných míst nečiní z 0,00001 automaticky pip. Hodnoty ticku pro zisk a ztrátu se mohou lišit. Ověřte směr kurzu, měnu a specifikaci.
Před násobením čtěte jednotky
Přímý kurz znamená měnu účtu za jednotku kotovací měny: násobíme. Nepřímý znamená kotovací měnu za jednotku měny účtu: dělíme. U skutečného výpočtu zapište i datum a zdroj. Změna měnového štítku sama nic nepřepočítá.
Příklad: Zdrojový příklad 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; stejný nepřímý kurz dává 10 USD / 0,25 USD/PLN = 40 PLN. Samostatný český příklad: 10 USD × 23 CZK/USD = 230 CZK, stejně jako 10 USD / (1/23 USD/CZK). Při shodných měnách je faktor 1.
Fiktivní ani centrální bankou zveřejněný kurz nezaručuje bezplatnou směnu za tuto cenu. Tyto nástroje nenačítají aktuální kurzy.
Od symbolu ke skutečnému množství
Otevřete specifikaci přesného symbolu a typu účtu. V MT5: Market Watch → kontextová nabídka symbolu → Specification. Ověřte velikost kontraktu na lot, minimum, maximum a krok objemu. Zapište základní, kotovací i účetní měnu.
Příklad: Zdrojový model: 100000 jednotek základní měny na lot znamená při 0,10 lotu 10000 jednotek. Při 0,12 lotu je kontrakt 100000 EUR expozicí 12000 EUR; kontrakt 10000 EUR pouze 1200 EUR. Stejné označení lotu tak může znamenat desetinovou citlivost na stejný pohyb.
Krok 0,01 neurčuje minimum ani maximum. CFD nemusí dodávat nominální měnu. Jiný produkt může používat jiný násobitel.
Zpět na: Krok objemu (loty) · Zpět na: Minimální objem (loty) · Zpět na: Maximální objem (loty) · Zpět na: Velikost kontraktu na 1 lot ·
Provize na celý lot za obě strany
Přečtěte sazebník: jednotku, měnu, otevření, uzavření i minimální poplatek. Velikost pozice, poměr zisku a rizika a srovnání nákladů vyžadují provizi na celý lot za otevření a uzavření dohromady. Pevná částka má vlastní pole, pokud je nástroj nabízí.
Příklad: Zdrojový model 3,50 USD na lot a stranu znamená 7 USD na lot za obě strany; 0,10 lotu stojí 0,70 USD bez minima. Samostatná sazba 70 CZK na lot a stranu znamená 14 CZK při 0,10 lotu. Skluz 0,2 pipu s pipem 230 CZK na lot stojí dalších 4,60 CZK; dohromady 18,60 CZK před spreadem a financováním.
Minimální poplatek za pokyn ani sazební pásma se nestanou lineárními zadáním sazby na lot. Ověřte náklady při skutečném objemu.
Zpět na: Provize na lot za otevření i uzavření · Zpět na: Pevný poplatek za obchod ·