Toplam pozisyon kayıp senaryosu

En çok sekiz pozisyonun modellenen kaybını toplayın ve hesap bütçenizle karşılaştırın. Kalan tutarı veya aşımı görün.

Bir örnekle başlayın

Ayrı TRY modeli: 200.000 taban, %1 seçim = 2.000 TRY bütçe. 960 +700 +500 = 2.160 TRY; %1,08 ve 160 TRY aşım. Korelasyon indirimi yoktur.

Girdileriniz

Binlik ayırıcı olmadan ondalık virgül kullanın: 10000,50. Örneklerdeki yüzdeler varsayımdır; tavsiye değildir.

Hesap para biriminde ortak karşılaştırma tutarı. Araç platformunuzdan veri çekmez. Bu değer nereden geliyor?
Bütün pozisyonların senaryo kaybının sermayeye oranı. Örnekteki %3 tavsiye değildir. Bu değer nereden geliyor?
Tutarların etiketidir. Para birimini değiştirmek kur getirmez veya girilen sayıları otomatik çevirmez. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Ek maliyetler ve model parametreleri
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Planlanan stopta hesap para birimindeki tutar; varsaydığınız ücret ve kayma dahil. Boş alan için 0 girin. Bu değer nereden geliyor?
Sonuca geç ↓

Girdilerinize göre sonuç

Pozisyonların toplam senaryo kaybı—
Senaryo kaybı / sermaye—
Toplam kayıp bütçeniz—
Kalan bütçe; negatifse aşım—
Pozitif kayıp tutarı girilen pozisyon sayısı—

Sonuç nasıl yorumlanır?

Hesaplama başladığında sonuç burada görünür.

Stop senaryolarının toplamıdır; azami mümkün kayıp, VaR veya korelasyon modeli değildir. Varsayılan hedge veya çeşitlendirme indirimi yapılmaz. Her pozisyona maliyet ve kayma varsayımını ekleyin. Boşluklar ve eşzamanlı kötü gerçekleşme daha büyük zarar üretebilir.

Veriler tarayıcınızda kalır. İndirilen dosya girdiğiniz değerleri içerir.

Hesaplama adımlarını birleştirin

Pip değeri → pozisyon büyüklüğü → teminat → portföy riski. Aktarılan verileri sonraki sayfada da kontrol edin. Yeterli teminat, azami kaybı garanti etmez.

Veriler 30 dakika kullanılabilir; bu tarayıcının ve alan adının oturum depolamasında kalır. Sunucuya veya URL’ye gönderilmez. Geri yüklenen sekmeler verileri koruyabilir; gerekiyorsa silin.

Nasıl hesaplanır?

Toplam kayıp = 1–8 pozisyon tutarları. Oran = toplam / sermaye × %100. Bütçe = sermaye × sınır / 100. Kalan = bütçe − toplam; negatifse bütçe aşılır.

Çözülmüş örnek

10.000 USD sermaye ve seçilmiş %3 sınır 300 USD bütçedir. 100 ve 75 USD pozisyon kaybı 175 USD, %1,75; kalan 125 USD. 150 USD üçüncü kayıp eklenince toplam 325 USD ve aşım 25 USD olur.

MetaQuotes — hesap para biriminde fiyat sonucu

Girdiler nasıl bulunur ve kontrol edilir?

Tam sembolün ve hesap türünün özelliklerine bakın. Bunlar öğrenme örnekleridir; güncel kurlar veya önerilen risk sınırları değildir.

Bakiye, özkaynak ve kullanılan teminat

Aynı hesap parasında tutarlar kullanın. Bakiye, açık sonucu içeren özkaynak ve serbest teminat farklıdır.

Örnek: Ayrı model: 200.000 TRY özkaynak, mevcut 10.000 TRY teminat, yeni 52.800 TRY teminat → toplam 62.800, serbest 137.200 TRY.

Kayıp bütçesinde bakiye veya özkaynağı bilinçli seçin. Teminat hesabına serbest teminatı özkaynak diye girmeyin; yeni pozisyonu iki kez saymayın.

Geri dön: Hesap sermayesi ·

Modellenen kayıp bütçesi

Yüzde, girilen sermayeye göre sizin plan varsayımınızdır. Sembol özellikleri bu yüzdeyi seçmez.

Örnek: Kaynak %1 × 10.000 USD = 100 USD. Ayrı TRY modeli %0,5 × 200.000 TRY = 1.000 TRY. Bunlar öğrenme girdileridir.

Yüzdeler öneri değildir. Stop, fiyat boşluğu, kur değişimi veya kötü gerçekleşmede nakit kaybı garanti etmez.

Geri dön: Toplam modellenen kayıp sınırınız (%) ·

Para birimi ve çevrim yönü

Kotasyon parası ile hesap parasını belirleyin; çevrim kurunun zamanı ve kaynağını da kaydedin. Kurun yönünü birimlerle yazın.

Örnek: Kaynak 1 USD = 4 PLN: 10 × 4 = 40 PLN. Ters eşdeğeri 1 PLN = 0,25 USD: 10 / 0,25 = 40 PLN. Ayrı TRY modeli 1 USD = 40 TRY: 10 USD = 400 TRY.

Aynı para için kur 1’dir. Para birimi seçimini değiştirmek tutarı otomatik çevirmez; kurlar güncel teklif değildir.

Geri dön: Hesap para birimi ·

Her pozisyonun modellenen kaybı

Hacim, stop, hesap parasında bir-lot pipi, ayrı ücret ve kayma varsayımını birlikte hesaplayın. Pozisyon aracındaki senaryo kaybını aktarabilirsiniz.

Örnek: Her alan bir pozisyondur; boş alan için 0 girin. 960 TRY ile 700 TRY senaryo kaybı toplam 1.660 TRY verir.

Pozitif kayıp tutarı girin; gereken teminatı yerine koymayın. Bu toplam korelasyonu modellemez ve varsayılan hedge için indirim yapmaz.

Geri dön: 1. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 2. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 3. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 4. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 5. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 6. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 7. pozisyonun modellenen kaybı · Geri dön: 8. pozisyonun modellenen kaybı ·

Kavramları öğrenin

Forex risk yönetimi: bütçe, gerçek giriş ve toplam maruziyetYüzde bir kuralını, lot hesabını ve portföy kayıp senaryolarını ayırın. Gerçekleşen girişin ve bekleyen emirlerin bütçeyi nasıl değiştirdiğini hesaplayın.7 dk →Parite korelasyonu: matristen gerçek maruziyetePearson korelasyonunu doğru örneklemle hesaplayın; yön, hacim ve kur dönüşümünü ayırın. Tam korelasyonda bile neden zarar kalabileceğini örneklerle görün.7 dk →Pozisyon hedging’i: iki bacak, kalan risk ve kapama planıEşit ters pozisyonlar neyi sabitler? Kaynak USD/PLN dönüşümü ve yeni TRY tek-bacak kapanışı örneğiyle açık sonucu, maliyeti ve kalan yönü ayırın.7 dk →

Tüm hesap için tek döküm

Pipten portföye kadar adımları onayladığınızda döküm bütün varsayımları bir araya getirir. Girdilerin değişmesi veya oturumun süresinin dolması önceki onayları geçersiz kılar. Hiçbir şey otomatik kaydedilmez.

Pip değeriyle başla →

Örneğin: EUR/USD alıştırması. Açıklama, işlem aracını seçmez. En fazla 48 harf, rakam veya . _ : / ( ) - işareti.

Döküm için JavaScript ve bütünüyle onaylanmış bir hesaplama gerekir. Formüller ve örnekler JavaScript olmadan da görünür.