Simulazione Monte Carlo
Campiona ripetutamente scenari da un modello dichiarato. Nell’analisi di strategie puoi permutare operazioni, ricampionarle con reinserimento oppure modellare prezzi per ottenere distribuzioni di risultati e drawdown. Le stime dipendono da dati e ipotesi: non coprono automaticamente ogni perdita possibile.
Di che cosa si tratta?
Campiona ripetutamente scenari da un modello dichiarato. Nell’analisi di strategie puoi permutare operazioni, ricampionarle con reinserimento oppure modellare prezzi per ottenere distribuzioni di risultati e drawdown. Le stime dipendono da dati e ipotesi: non coprono automaticamente ogni perdita possibile.
Esempio concreto
Esiti assegnati+100,−80,−80 USD totalizzano−60 USD: riordinarli conserva il totale ma cambia il percorso. Il ricampionamento con reinserimento può invece cambiare anche il totale. Nuovo EUR: esiti+20 e−10, capitale 100, percorso+20 poi−10 termina 110; drawdown massimo 10/120=8,33%. Invertendo gli stessi esiti termina ancora 110, ma il drawdown dal capitale iniziale è 10/100=10%. Costi e flussi esclusi.
La permutazione conserva il totale ma non il rischio di percorso.
- A
- 100→120→110 – MDD 10/120≈8,33%.
- B
- 100→90→110 – MDD 10/100=10%.
- Finale comune
- 110 EUR – Non una distribuzione predittiva osservata.
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
La somma non dipende dall’ordine; picchi e minimi intermedi sì.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.