Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo berulang kali mengacak urutan transaksi dari backtest sebuah strategi (atau mengambil ulang sampelnya dari sebuah distribusi) untuk menghasilkan ribuan kurva ekuitas alternatif. Metode ini menampilkan distribusi hasil yang mungkin terjadi — drawdown terburuk, risiko kebangkrutan, dan sebaran imbal hasil — yang disembunyikan oleh satu backtest karena hanya menunjukkan satu urutan historis.