Simulasi Monte Carlo

Monte Carlo mengambil sampel menurut aturan model; shuffle dan resampling dengan pengembalian berbeda dan ketergantungan data memengaruhi risiko.

Apa artinya?

Simulasi Monte Carlo berulang kali mengambil sampel skenario dari model yang dipilih. Analisis strategi dapat mengacak urutan transaksi, mengambil ulang dengan pengembalian atau memodelkan perubahan harga untuk menghasilkan distribusi hasil dan drawdown. Estimasi bergantung pada data serta asumsi; banyak skenario tidak otomatis mencakup setiap kerugian yang mungkin terjadi.

Contoh konkret

Tiga hasil transaksi rekaan adalah +100, −80 dan −80 USD. Mengubah urutan mempertahankan rugi total 60 USD, tetapi jalur equity berubah. Dengan modal awal 1.000 USD tanpa arus kas, urutan +100/−80/−80 menghasilkan 1.000→1.100→1.020→940, dengan drawdown nominal terbesar 160 USD. Urutan −80/+100/−80 menghasilkan 1.000→920→1.020→940, dengan drawdown nominal terbesar 80 USD. Dalam pengambilan ulang dengan pengembalian, transaksi boleh terpilih berulang: tiga +100 menghasilkan +300 USD; tiga −80 menghasilkan −240 USD. Itu skenario konstruksi, bukan probabilitas masa depan atau simulasi pasar yang diamati.

Simulasi Monte Carlo — perbandingan contohTabel membandingkan dua urutan hasil yang sama serta skenario dengan pengembalian. Semua jalur dan hasil adalah konstruksi aritmetika, tanpa probabilitas pasar.PERHITUNGAN HIPOTETISUrutan A+100/−80/−80 → 940 USDakhirUrutan B−80/+100/−80 → 940 USDakhirDengan pengembalianTiga kemenangan: +300;tiga rugi: −240 USD
Simulasi Monte Carlo — perbandingan contoh. Tabel membandingkan dua urutan hasil yang sama serta skenario dengan pengembalian. Semua jalur dan hasil adalah konstruksi aritmetika, tanpa probabilitas pasar.

Nyatakan apa yang diacak dan ketergantungan yang dipertahankan sebelum membaca distribusi risiko.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Urutan A
+100/−80/−80→940 USD akhir – Awal 1.000; MDD nominal 160 USD; total −60.
Urutan B
−80/+100/−80→940 USD akhir – Awal sama; MDD nominal 80 USD; total tetap −60.
Dengan pengembalian
Tiga kemenangan: +300; tiga rugi: −240 USD – Komposisi dapat berubah; bukan ramalan atau batas kerugian.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 1 menit.

Apa yang membedakan pengacakan urutan dari pengambilan ulang dengan pengembalian pada tiga hasil +100/−80/−80 USD?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. Shuffle hanya mengubah urutan tiga hasil. Pengembalian mengizinkan hasil terpilih berulang, sehingga komposisi dan total dapat berubah.

Istilah terkait

Latihan praktis

Monte Carlo strategi: model, ambang berhenti dan ekor drawdownBedakan shuffle, bootstrap dan model parametrik. Periksa modal awal, ambang berhenti, kuantil, Excel/Python serta batas makna peluang yang dihasilkan.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.