Backtesting
Valutazione di regole esplicite su dati storici usando soltanto le informazioni disponibili al momento di ciascuna decisione. Qualità dei dati, spread, commissioni ed esecuzione influenzano i risultati; un buon passato può riflettere sovraottimizzazione e non dimostra redditività futura.
Di che cosa si tratta?
Valutazione di regole esplicite su dati storici usando soltanto le informazioni disponibili al momento di ciascuna decisione. Qualità dei dati, spread, commissioni ed esecuzione influenzano i risultati; un buon passato può riflettere sovraottimizzazione e non dimostra redditività futura.
Esempio concreto
Esempio USD conservato: il segnale si forma alla chiusura a 100 USD, ma l’entrata è consentita soltanto al successivo Ask di 100,20 USD. Registrare 100 USD sottostima il prezzo d’acquisto di 0,20 USD per unità. Controesempio EUR separato: 50 unità acquistabili a 20,10 EUR, invece dei 20 EUR del segnale, aggiungono 5 EUR al valore d’ingresso del modello, prima degli altri costi.
Il prezzo del segnale non è automaticamente il prezzo eseguibile.
- Chiusura
- 100 USD – Diventa noto il segnale
- Quotazione successiva
- Ask 100,20 USD – Ingresso consentito dal modello
- Differenza
- 0,20 USD per unità – Non ometterla dal modello
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
Corretto: distingui il prezzo che genera il segnale da quello ipoteticamente eseguibile dopo.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.