Simulace Monte Carlo

Monte Carlo opakovaně losuje scénáře ze zvoleného modelu. Při analýze strategie lze přeskupovat stejné obchody, vzorkovat s vracením nebo modelovat cenové změny. Výstup je podmíněn daty, závislostmi a předpoklady; nepokrývá automaticky každou budoucí ztrátu.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Původní tři výsledky +100, −80 a −80 USD mají součet −60 USD. Přeskupení součet zachová, výběr s vracením jej může změnit. Nový samostatný CZK výpočet od počátečních 10 000 Kč: pořadí +1 000, −600, −600 končí 9 800 Kč s maximálním propadem 1 200/11 000 = 10,91 %. Pořadí −600, −600, +1 000 také končí 9 800, ale propad je 1 200/10 000 = 12 %. Ručně sestavený výběr s vracením třikrát −600 končí 8 200 Kč; nejde o výsledek spuštěné simulace ani o odhad pravděpodobnosti.

Stejný součet, jiná cesta účtu. Vlastní ruční CZK model bez poplatků a toků, počáteční účet 10 000 Kč. Není to výstup výpočetního experimentu.

Uveďte pravidlo výběru; stejné koncové saldo neznamená stejný propad.

Nejprve +1 000: MDD 10,91 % – Vrchol 11 000, následný pokles na 9 800.
Nejprve dvě −600: MDD 12 % – Vrchol 10 000, minimum 8 800.
Výběr třikrát −600: Konec 8 200 Kč – Vracení může změnit složení a konec.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Pořadí nemění součet, i když se může změnit průběh a propad.

Související pojmy

Studium v praxi

Monte Carlo strategie: model cest, zastavení a nejistota propaduPromíchání versus bootstrap, stop po kroku a přesně ověřené binomické kvantily. Excel i Python se zdrojovými vzorci a nový CZK test chybějícího ocasního rizika.7 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.