Simulare Monte Carlo

Două reguli cu aceleași rezultate individuale pot produce altă probabilitate de pierdere pe două tranzacții. Alege explicit unitatea reeșantionată.

Ce înseamnă?

Eșantionare repetată a scenariilor dintr-un model ales. Analiza poate permuta tranzacții, reeșantiona cu înlocuire sau modela prețuri pentru distribuții ale rezultatului și drawdownului. Estimările depind de date și ipoteze; nu acoperă automat orice pierdere posibilă.

Exemplu concret

Original: rezultate+100,−80,−80 USD. Permutarea păstrează total−60 USD, dar schimbă traseul; reeșantionarea cu înlocuire poate schimba și finalul. Model RON distinct: două blocuri fictive de câte două tranzacții, A=(+50,+50), B=(−50,−50), fără costuri sau dimensionare variabilă. Regula 1 alege uniform un bloc întreg:−100 RON apare cu probabilitate 1/2. Regula 2 alege independent două tranzacții cu înlocuire din cele patru valori: fiecare semn are probabilitate 1/2, iar două minusuri au 1/4. Rezultatele posibile sunt−100,0,+100 cu probabilități 1/4,1/2,1/4. Ambele medii sunt zero; variația și probabilitatea pierderii 100 diferă. Sunt probabilitățile modelelor proprii, nu estimări validate pentru piață. Enumerăm exact scenariile, fără să pretindem că am rulat SciPy sau testat strategia.

Ce alegi: tranzacția sau blocul?Blocuri fictive A=(+50,+50),B=(−50,−50)RON, fără costuri; alegere uniformă.CALCUL IPOTETICBloc întregP(−100)=1/2Două extrageri independenteP(−100)=1/4Aceleași marginaleAltă dependență
Ce alegi: tranzacția sau blocul? Blocuri fictive A=(+50,+50),B=(−50,−50)RON, fără costuri; alegere uniformă.

Precizează unitatea, înlocuirea și dependența. Numărul simulărilor nu substituie justificarea modelului.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Bloc întreg
P(−100)=1/2 – Păstrează semnele împreună; medie 0.
Două extrageri independente
P(−100)=1/4 – Include rezultate mixte 0; medie 0.
Aceleași marginale
Altă dependență – Probabilități de model, nu garanție de piață.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Model A=(+50,+50)RON, B=(−50,−50)RON. Alegere uniformă de bloc versus două extrageri independente de tranzacții. Care este P(total−100)?

Arată răspunsul și explicația

Blocul negativ are una din două alegeri. Independent, fiecare minus are 1/2, deci împreună 1/4.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Monte Carlo în trading: praguri, dependență și limiteVerifică traseele, drawdownul și oprirea înaintea simulării Monte Carlo. Exemplu RON despre dependența dintre rezultat și cursul conversiei.9 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.