Mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo liên tục xáo trộn thứ tự các giao dịch trong backtest của một chiến lược (hoặc lấy mẫu lại từ một phân phối) để tạo ra hàng nghìn đường cong vốn thay thế. Nó cho thấy phân phối các kết quả có thể xảy ra — mức sụt giảm tệ nhất, rủi ro cháy tài khoản và độ phân tán của lợi nhuận — những điều mà một backtest đơn lẻ che giấu vì chỉ thể hiện một trình tự lịch sử duy nhất.