Mô phỏng Monte Carlo
Monte Carlo lấy mẫu lặp lại các kịch bản từ mô hình chọn.
Khái niệm này có nghĩa gì?
Monte Carlo lấy mẫu lặp lại các kịch bản từ mô hình chọn. Có thể xáo thứ tự giao dịch, lấy mẫu có hoàn lại hoặc mô hình hóa giá. Kết quả phụ thuộc dữ liệu, quy tắc mẫu và quan hệ giữa giao dịch; không tự bao phủ mọi khoản lỗ tương lai.
Ví dụ cụ thể
Nguồn có ba kết quả +100, −80, −80 USD: xáo thứ tự giữ tổng −60. Với vốn đầu 1.000 USD, chuỗi A cho 1.000 → 1.100 → 1.020 → 940: sụt tối đa từ đỉnh là 160/1.100 ≈ 14,55%. Chuỗi B là 1.000 → 920 → 840 → 940: sụt tối đa 160/1.000=16%. Nếu lấy mẫu có hoàn lại có thể chọn −80 ba lần, tổng −240. Đây là liệt kê kịch bản, không phải kết quả chạy hàng nghìn mô phỏng.
Nêu phép lấy mẫu và thước đo đường vốn trước khi đọc phân phối.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Xáo A
- Cuối 940; DD ≈ 14,55% – Đỉnh 1.100, đáy sau 940.
- Xáo B
- Cuối 940; DD 16% – Đỉnh 1.000, đáy 840.
- Mẫu lại có hoàn
- −80 −80 −80 =−240 – Không còn giữ nguyên tập kết quả.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
Cùng sụt tuyệt đối 160 nhưng đỉnh 1.100 và 1.000 khác nhau.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.