Simulation de Monte-Carlo
Construction répétée de scénarios à partir d’un modèle choisi. On peut mélanger l’ordre de trades, rééchantillonner avec remise ou modéliser des variations de prix. Les distributions obtenues restent conditionnelles aux données, au mécanisme de tirage et aux hypothèses de dépendance ; elles ne couvrent pas automatiquement toute perte possible.
De quoi s’agit-il ?
Construction répétée de scénarios à partir d’un modèle choisi. On peut mélanger l’ordre de trades, rééchantillonner avec remise ou modéliser des variations de prix. Les distributions obtenues restent conditionnelles aux données, au mécanisme de tirage et aux hypothèses de dépendance ; elles ne couvrent pas automatiquement toute perte possible.
Exemple concret
Source USD : résultats +100, −80, −80, total −60. Mélanger ces trois résultats conserve le total mais peut changer le parcours. Cas EUR distinct, capital initial 1 000 : +100, −80, −80 termine à 940 et subit 160 EUR depuis le sommet 1 100 ; −80, −80, +100 termine aussi à 940 et perd au maximum 160 EUR depuis 1 000. Les pourcentages sont respectivement environ 14,55 % et 16 %. Un tirage avec remise de trois pertes −80 termine à 760 ; ce n’est plus une permutation.
Même résultat final après permutation, mais baisse relative différente.
- Permutation A
- 940 EUR / 14,55 % – Sommet 1 100.
- Permutation B
- 940 EUR / 16 % – Sommet 1 000.
- Tirage avec remise
- 760 EUR – Trois pertes −80.
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Voir la réponse et l’explication
Trois occurrences de −80 donnent −240 ; la somme peut changer avec remise.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.