Monte-Carlo-Simulation

Die Monte-Carlo-Simulation mischt die Reihenfolge der Trades aus einem Backtest immer wieder neu (oder zieht sie neu aus einer Verteilung), um Tausende alternativer Kapitalkurven zu erzeugen. Sie zeigt die Verteilung möglicher Ergebnisse — die schlimmsten Drawdowns, das Ruinrisiko und die Streuung der Rendite —, die ein einzelner Backtest verbirgt, weil er nur eine historische Abfolge abbildet.