Monte-Carlo-Simulation
Eine Monte-Carlo-Simulation zieht wiederholt Szenarien aus einem gewählten Modell. Bei Strategien können Trades umgeordnet, mit Zurücklegen neu gezogen oder Preisbewegungen simuliert werden. So entstehen Verteilungen von Ergebnissen und Drawdowns. Diese Aussagen gelten nur unter den Daten- und Modellannahmen; sie decken nicht automatisch jeden denkbaren Verlust ab.
Was bedeutet das?
Eine Monte-Carlo-Simulation zieht wiederholt Szenarien aus einem gewählten Modell. Bei Strategien können Trades umgeordnet, mit Zurücklegen neu gezogen oder Preisbewegungen simuliert werden. So entstehen Verteilungen von Ergebnissen und Drawdowns. Diese Aussagen gelten nur unter den Daten- und Modellannahmen; sie decken nicht automatisch jeden denkbaren Verlust ab.
Konkretes Beispiel
Hypothetische Ergebnisse von +100, −80 und −80 EUR ergeben zusammen −60 EUR. Umordnen verändert den Kontopfad, nicht die Summe. Ziehen mit Zurücklegen kann dagegen auch das Endergebnis verändern.
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Hypothetische Ergebnisse von +100, −80 und −80 EUR ergeben zusammen −60 EUR. Umordnen verändert den Kontopfad, nicht die Summe. Ziehen mit Zurücklegen kann dagegen auch das Endergebnis verändern. Umordnen und Resampling sind verschiedene Verfahren. Werden Abhängigkeiten zwischen Trades ignoriert, kann die modellierte Risikoverteilung die tatsächliche Unsicherheit unterschätzen.
Verwandte Begriffe
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Quellen und Vertiefung
Ein Quellenlink ist kein Versprechen, dass alle veränderlichen Bedingungen an jedem Besuchstag erneut geprüft wurden.
Lernbeispiele sind angenommene Fälle. Instrumentbedingungen und Landesregeln können abweichen.