Simulação de Monte Carlo
Amostra repetidamente cenários de um modelo escolhido. Na análise de estratégias, pode baralhar operações, reamostrar com reposição ou modelar variações de preço para produzir distribuições de resultados e drawdowns. Estimativas dependem de dados e pressupostos; não abrangem automaticamente todas as perdas possíveis.
O que significa?
Amostra repetidamente cenários de um modelo escolhido. Na análise de estratégias, pode baralhar operações, reamostrar com reposição ou modelar variações de preço para produzir distribuições de resultados e drawdowns. Estimativas dependem de dados e pressupostos; não abrangem automaticamente todas as perdas possíveis.
Exemplo concreto
No original, resultados +100, −80 e −80 USD totalizam −60 USD em qualquer ordem, mas o percurso muda. Reamostrar com reposição pode alterar também o total. Modelo adicional EUR separado: capital inicial 1000 e resultados +20/−15/−15 EUR. Baralhar mantém final 990; +20,−15,−15 tem drawdown máximo 30 EUR, enquanto −15,+20,−15 tem 15 EUR medidos desde máximos anteriores incluindo capital inicial.
Ambas as sequências terminam 990 EUR, mas drawdown 30 ou 15 EUR.
- Sequência A
- 1020→1005→990 – Máximo 1020; queda 30
- Sequência B
- 985→1005→990 – Queda máxima 15
- Reamostragem
- Pode repetir valores – Total já pode mudar
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A soma é preservada; a ordem modifica os máximos e quedas seguintes.
Conceitos relacionados
Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.