Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo reordena repetidamente a sequência de operações de um backtest (ou as reamostra de uma distribuição) para gerar milhares de curvas de capital alternativas. Revela a distribuição de resultados possíveis — os piores drawdowns, o risco de ruína e a dispersão dos retornos — que um único backtest esconde ao mostrar apenas uma sequência histórica.