Analisi walk-forward

L’analisi walk-forward seleziona ripetutamente parametri su una finestra precedente e li verifica sul periodo successivo, poi sposta la separazione in avanti. Unisce i risultati fuori campione secondo regole esplicite di costi e riottimizzazione. Valuta una procedura temporale, senza eliminare l’overfitting e senza costituire una prova su conto reale. Una singola verifica forward non descrive ancora l’intero processo a finestre.

Di che cosa si tratta?

L’analisi walk-forward seleziona ripetutamente parametri su una finestra precedente e li verifica sul periodo successivo, poi sposta la separazione in avanti. Unisce i risultati fuori campione secondo regole esplicite di costi e riottimizzazione. Valuta una procedura temporale, senza eliminare l’overfitting e senza costituire una prova su conto reale. Una singola verifica forward non descrive ancora l’intero processo a finestre.

Esempio concreto

Caso originale: scelta dei parametri su gennaio–marzo e test in aprile; poi scelta su febbraio–aprile e test in maggio. Il dato di aprile può entrare nella seconda selezione, ma non nella selezione che precedeva il test di aprile. Caso EUR distinto: aprile +40 EUR e maggio −25 EUR fuori campione danno +15 EUR; se ogni blocco escludeva 10 EUR di costi, il totale netto corretto è −5 EUR.

Scegli prima, verifica dopoFinestre e risultati EUR inventati; non backtest realmente eseguito.ESEMPIO DI CALCOLOGennaio–marzoSelezione AFebbraio–aprileSelezione BTest EUR complessivi40 − 25 − 20 = −5
Scegli prima, verifica dopo. Finestre e risultati EUR inventati; non backtest realmente eseguito.

Il risultato fuori campione va aggregato senza selezionare gli esiti.

Gennaio–marzo
Selezione A – Test successivo: aprile
Febbraio–aprile
Selezione B – Test successivo: maggio
Test EUR complessivi
40 − 25 − 20 = −5 – Costi dei due blocchi inclusi

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Circa 2 minuti di esercizio.

Aprile +40 EUR, maggio −25 EUR, entrambi senza 10 EUR di costi del rispettivo blocco. Totale corretto?

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40 − 25 − 10 − 10 = −5 EUR: somma solo i blocchi di test e tutti i costi non inclusi.

Concetti collegati

Imparare nel contesto

Walk-forward: finestre, gap e limiti della valutazioneDefinisci aggiornamenti e spareggi prima del test, verifica disponibilità dei target e unisci l’equity cronologicamente.9 min →

Fonti e approfondimenti

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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.