محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo)

محاكاة مونت كارلو طريقة تعيد ترتيب تسلسل صفقات الاستراتيجية المختبَرة تاريخياً مراراً (أو تعيد سحبها من توزيع احتمالي) لتوليد آلاف منحنيات رأس المال البديلة. وتكشف توزيع النتائج الممكنة — أسوأ حالات التراجع، واحتمال الإفلاس، وتشتّت العوائد — وهي مخاطر يخفيها الاختبار التاريخي الواحد لأنه يعرض تسلسلاً واحداً فقط.