محاكاة مونت كارلو
عينات سيناريوهات من نموذج مختار؛ الخلط وإعادة السحب ليسا العملية نفسها ولا يحصران كل خسارة ممكنة.
ما معنى هذا المصطلح؟
تكرر محاكاة مونت كارلو سحب سيناريوهات من نموذج محدد. في تحليل الاستراتيجيات قد تخلط ترتيب الصفقات، أو تعيد سحبها مع الإرجاع، أو تحاكي تغيرات الأسعار. تنتج تقديرات مشروطة بالبيانات والاعتماد الزمني والافتراضات، لا جميع الخسائر الممكنة في العالم. الخلط يحتفظ بمجموعة النتائج، بينما يسمح السحب مع الإرجاع بتكرار صفقة وعدم ظهور أخرى وتغير الناتج النهائي.
مثال عملي
يحافظ مثال المصدر على ثلاث نتائج +100 و−80 و−80 USD؛ مجموعها −60 مهما أعدنا ترتيبها. إضافة من رأس مال 1,000 USD: ترتيب +100 ثم −80 ثم −80 يعطي مسار 1,100 ثم 1,020 ثم 940، وتراجعاً أقصى من قمة لاحقة قدره 160 USD. ترتيب −80 ثم +100 ثم −80 يعطي 920 ثم 1,020 ثم 940، وأقصى تراجع نقدي 80 USD مع احتساب نقطة البداية قمة. أما سحب +100 ثلاث مرات مع الإرجاع فيعطي +300 USD. هذه ثلاثة أمثلة محسوبة وليست محاكاة آلاف المسارات أو تقديراً لاحتمالها.
سمّ طريقة السحب ومقياس التراجع قبل تفسير المخرجات.
على الشاشات الصغيرة، مرّر الرسم أفقيا أو كبّره. تجد القيم والخلاصة أيضا في النص أدناه.
- +100، −80، −80
- 1,100 → 1,020 → 940 – تراجع أقصى 160 USD.
- −80، +100، −80
- 920 → 1,020 → 940 – تراجع أقصى 80 USD.
- سحب +100 ثلاث مرات مع الإرجاع
- نهاية 1,300 USD – مجموعة مسحوبة جديدة، لا مجرد ترتيب.
اختبر فهمك
الوقت التقديري للتمرين: نحو 2 د.
عرض الإجابة والشرح
+300 يتطلب مجموعة مسحوبة مختلفة مثل تكرار +100 ثلاث مرات.
مصطلحات ذات صلة
تمرين تطبيقي
المصادر والشرح الإضافي
- docs.scipy.org — المصدر الأصلي أو طريقة الحساب
رابط المصدر لا يعني أن جميع الشروط القابلة للتغيّر تُراجع من جديد عند كل زيارة.
الأمثلة العددية افتراضية. قد تختلف مواصفات المنتجات والقواعد بين البلدان.