モンテカルロ・シミュレーション (Monte Carlo)

モンテカルロ・シミュレーションは、バックテストした取引の並び順を何度もシャッフルする（または分布から再抽出する）ことで、数千通りの代替的な資産曲線を生成する手法です。1回のバックテストでは1つの過去の順序しか示せず見落とされる、最悪のドローダウン・破産確率・リターンのばらつきといった結果の分布を明らかにします。