モンテカルロ・シミュレーション
選んだモデルから繰り返しシナリオを作ります。並べ替えと復元抽出を区別し、結果の範囲をモデルの条件付きで読みます。
この用語の意味
モンテカルロは選んだモデルから反復してシナリオを作る方法です。戦略分析では取引の並べ替え、復元抽出、価格変化モデル等を使います。出力はデータと仮定に条件付けられ、すべての将来損失を覆う保証ではありません。
具体例
元の3取引＋100・−80・−80 USDの合計は−60 USD。並べ替えは合計を変えませんが、復元抽出で＋100・＋100・−80を選べば＋120 USDです。別の架空円例で開始10万円、＋1万・−8千・−8千円の順では最大ピーク比下落16,000/110,000＝約14.55%。−8千・−8千・＋1万円の順では16,000/100,000＝16%。最終94,000円は同じでも資産経路とピーク比下落が異なります。これは指定した2通りの比較で、乱数実験の結果ではありません。
抽出方法とドローダウンの分母を明示して、結果をモデルの範囲内で比較します。
小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
- ＋1万、−8千、−8千円
- 最終94,000円 / 最大下落約14.55% – ピーク110,000円から16,000円。
- −8千、−8千、＋1万円
- 最終94,000円 / 最大下落16% – ピーク100,000円から16,000円。
- 復元抽出は別
- 同じ取引を複数回選べる – 合計も変わり得る。並べ替えと区別。
理解度を確認
練習の目安： 約2分.
答えと解説を見る
順序で経路やピーク比下落は変わり得ます。復元抽出では合計も変わり得ます。
関連用語
練習問題
出典と補足資料
出典へのリンクは、変更され得る全ての条件を閲覧のたびに再確認していることを意味しません。
数値例は仮定です。商品仕様や各国の制度は異なる場合があります。