Simulación Monte Carlo

Repite muestreos de escenarios dentro de un modelo elegido. Para estudiar una estrategia puedes permutar operaciones, remuestrearlas con reposición o modelar cambios de precio, obteniendo distribuciones de resultados y caídas. Son estimaciones condicionadas a los datos y supuestos: no cubren automáticamente toda pérdida posible. Permutar una muestra y extraerla con reposición son procedimientos distintos.

¿Qué significa?

Repite muestreos de escenarios dentro de un modelo elegido. Para estudiar una estrategia puedes permutar operaciones, remuestrearlas con reposición o modelar cambios de precio, obteniendo distribuciones de resultados y caídas. Son estimaciones condicionadas a los datos y supuestos: no cubren automáticamente toda pérdida posible. Permutar una muestra y extraerla con reposición son procedimientos distintos.

Ejemplo concreto

Con resultados hipotéticos de +100, −80 y −80 USD, cualquier permutación suma −60 USD si cada resultado es un importe fijo. Desde 1.000 USD, la secuencia +100/−80/−80 termina en 940 y cae 160 desde su máximo de 1.100. La secuencia −80/+100/−80 también termina en 940, pero su máxima caída desde un máximo previo es 80 USD. Con reposición podrías extraer −80 tres veces: terminarías en 760 USD. Son trayectorias enumeradas, no probabilidades estimadas ni resultados de un backtest.

Simulación Monte Carlo: ejemplo y contrasteComparación del modelo explícito descrito en el ejemplo; las tarjetas muestran campos y estados, sin prometer una escala de precios ni datos históricos.EJEMPLO DE CÁLCULOOrden A940 USD finalesOrden B940 USD finalesReposición posible760 USD finales
Simulación Monte Carlo: ejemplo y contraste. Comparación del modelo explícito descrito en el ejemplo; las tarjetas muestran campos y estados, sin prometer una escala de precios ni datos históricos.

Cambiar el orden conserva los importes de la muestra; remuestrear puede repetirlos u omitirlos. Ignorar dependencias o cambiar el tamaño de las apuestas modifica el modelo de riesgo.

Orden A
940 USD finales – Desde 1.000; caída máxima de 160 USD.
Orden B
940 USD finales – Mismos importes; caída máxima de 80 USD.
Reposición posible
760 USD finales – Tres extracciones de −80 USD; sin probabilidad asignada.

Comprueba lo aprendido

Aprox. 2 minutos de práctica.

¿Qué mantiene una permutación de +100, −80 y −80 USD fijos?

Ver respuesta y explicación

Correcto: conserva cada importe una vez, aunque cambie la trayectoria.

Conceptos relacionados

Aprender en contexto

Monte Carlo: caminos, umbrales y límites de una simulaciónDistingue permutar y remuestrear, capital inicial, cuantiles y reglas de parada. Modelos completos y fórmulas de Excel español y Python.9 min →

Fuentes y ampliación

El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.

Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.