Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo reordena repetidamente la secuencia de operaciones de un backtest (o las remuestrea de una distribución) para generar miles de curvas de capital alternativas. Revela la distribución de resultados posibles —los peores drawdowns, el riesgo de ruina y la dispersión de la rentabilidad— que un único backtest oculta al mostrar solo una secuencia histórica.