Backtest : test historique d’une règle
Évaluation de règles explicites sur des données historiques avec l’information disponible à chaque décision. Le résultat dépend des données, frais, spreads et hypothèses d’exécution. Une performance passée élevée peut venir du surajustement ; elle ne démontre pas une rentabilité future.
De quoi s’agit-il ?
Évaluation de règles explicites sur des données historiques avec l’information disponible à chaque décision. Le résultat dépend des données, frais, spreads et hypothèses d’exécution. Une performance passée élevée peut venir du surajustement ; elle ne démontre pas une rentabilité future.
Exemple concret
Le signal fictif se forme sur un Close de 100 USD, mais l’entrée est autorisée seulement au prochain Ask de 100,20 USD. Enregistrer 100 sous-estime le prix d’achat supposé de 0,20 par unité. Contre-exemple EUR indépendant : 50 unités, prix exécutable 20,10 EUR au lieu d’un signal à 20,00, ajoutent 5 EUR à la dépense initiale avant frais.
Conserver deux événements et leurs prix au lieu d’améliorer rétrospectivement le remplissage.
- Signal
- Close 100 USD – Information de décision
- Entrée
- Ask 100,20 USD – Hypothèse d’exécution
- Écart
- 0,20 USD/unité – Avant autres frais
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
100 est le prix du signal ; le remplacer à tort par un remplissage réduit la dépense de 0,20 par unité.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.