Analyse walk-forward
Procédure chronologique qui règle les paramètres sur une fenêtre passée puis teste les règles figées sur une période suivante. On avance et recommence, en séparant les résultats hors échantillon de ceux ayant servi au choix. Taille des fenêtres, coûts et fréquence de recalibrage font partie de la procédure.
De quoi s’agit-il ?
Procédure chronologique qui règle les paramètres sur une fenêtre passée puis teste les règles figées sur une période suivante. On avance et recommence, en séparant les résultats hors échantillon de ceux ayant servi au choix. Taille des fenêtres, coûts et fréquence de recalibrage font partie de la procédure.
Exemple concret
Modèle source : réglage janvier–mars puis test avril ; réglage février–avril puis test mai. Quand avril devient ensuite une donnée d’apprentissage, le test d’avril enregistré précédemment doit garder les règles disponibles à sa date. Ajout indépendant : si l’objectif choisi après lecture des résultats d’avril et mai change, ces mois ont influencé la procédure ; ils ne constituent plus un contrôle final intact de cette nouvelle version.
Ne pas réécrire un test passé avec les paramètres appris ensuite.
- Réglage 1
- Janvier–mars – Test figé : avril
- Réglage 2
- Février–avril – Test figé : mai
- Révision après tests
- Nouvelle version – Contrôle final à renouveler
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
Correct : conserver la trace et prévoir un contrôle non utilisé pour la nouvelle version.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.