Backtest: historický test pravidel

Backtest vyhodnocuje výslovná pravidla strategie na historických datech s informacemi dostupnými v každém okamžiku rozhodnutí. Výsledek závisí na datech, spreadu, poplatcích a modelu plnění. Dobrá historie může být důsledkem přeučení a nezaručuje budoucí zisk.

Co to znamená?

Backtest vyhodnocuje výslovná pravidla strategie na historických datech s informacemi dostupnými v každém okamžiku rozhodnutí. Výsledek závisí na datech, spreadu, poplatcích a modelu plnění. Dobrá historie může být důsledkem přeučení a nezaručuje budoucí zisk.

Konkrétní příklad

Původní hypotetický signál vzniká při close 100 USD, ale nákup je povolen až při další Ask 100,20 USD. Zapsat vstup 100 USD podhodnotí cenu. Nový smyšlený CZK test má signál 10 000 CZK, skutečně zadaný další Ask 10 020 CZK a přesný stopový prodej 9900 CZK při množství tři jednotky. Cenová ztráta je 360 CZK; s odděleným poplatkem 30 CZK je 390. Chybný vstup na signálu by ukázal 330 CZK včetně stejného poplatku. Přesný stop je jen předpoklad testu, nikoli garance živé exekuce.

Signál není realizaceNový fiktivní test: tři jednotky, close 10 000 CZK, další Ask 10 020 CZK, přesný stopový prodej 9900 CZK, celkový poplatek 30 CZK.MODELOVÝ VÝPOČETSprávně podle modelu(10 020−9900)× 3+30=390CZKChybně na signálu(10 000−9900)× 3+30=330CZKRozdíl60 CZK
Signál není realizace. Nový fiktivní test: tři jednotky, close 10 000 CZK, další Ask 10 020 CZK, přesný stopový prodej 9900 CZK, celkový poplatek 30 CZK.

Předčasný vstup do výpočtu skryje 60 CZK ztráty, přestože se signál ani výstup nezmění.

Správně podle modelu
(10 020−9900)× 3+30=390 CZK – Cena povoleného plnění.
Chybně na signálu
(10 000−9900)× 3+30=330 CZK – Použita dříve známá jiná cena.
Rozdíl
60 CZK – Ne prognóza ani nový empirický test.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Signál je na close 100 USD, ale model dovoluje nákup až na další Ask 100,20 USD. Který vstup patří do výsledku?

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně. Cena musí odpovídat okamžiku a straně trhu, které test skutečně předpokládá.

Související pojmy

Studium v praxi

Poctivý backtest: data, náklady a informace dostupné včasJak neúčtovat spread dvakrát, nepoužít budoucí close a nerozbít chronologický test. Původní modely i korunní kontrola párování komisí.7 min →Testery MT4 a MT5: ticky, hodiny a skutečné předpokladyCo znamenají režimy testeru, proč se liší minutové a tickové pokrytí a proč TimeGMT neověří brokerův historický UTC posun.8 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.