Walk-forward: postupné testování

Walk-forward postup opakovaně vybírá parametry na předchozím okně a používá je v následujícím testovacím období. Okna se posouvají podle předem určených pravidel a výsledky mimo výběrová data se spojují. Nutné jsou náklady, harmonogram změn a pravidla zacházení s otevřenými pozicemi. Postup nevylučuje přeučení a není sám testem živého účtu.

Co to znamená?

Walk-forward postup opakovaně vybírá parametry na předchozím okně a používá je v následujícím testovacím období. Okna se posouvají podle předem určených pravidel a výsledky mimo výběrová data se spojují. Nutné jsou náklady, harmonogram změn a pravidla zacházení s otevřenými pozicemi. Postup nevylučuje přeučení a není sám testem živého účtu.

Konkrétní příklad

Původní ilustrace vybírá parametry z ledna až března pro duben, potom z února až dubna pro květen. Výsledek dubna a května vzniká vždy z parametrů známých před příslušným testem. Nový fiktivní CZK postup vykáže duben +600 a květen −400 CZK, po zahrnutí všech předem určených nákladů. Součet je +200 CZK. Změnit po zhlédnutí května výběrový postup a vykázat místo něj +900 by vytvořilo jiný, znovu ovlivněný test; rozdíl 1300 CZK není doložené zlepšení nezávislého původního výsledku.

Nepřepisujte test po zhlédnutí výsledkuNová fiktivní CZK okna, všechny předem určené náklady již zahrnuty.MODELOVÝ VÝPOČETDuben+600 CZKKvěten−400 CZKPůvodní výsledek+200 CZK
Nepřepisujte test po zhlédnutí výsledku. Nová fiktivní CZK okna, všechny předem určené náklady již zahrnuty.

Původní součet je +200 CZK; pozdější pravidlo potřebuje nové hodnocení.

Duben
+600 CZK – Parametry vybrané do března.
Květen
−400 CZK – Parametry vybrané do dubna.
Původní výsledek
+200 CZK – Květen +900 po nové úpravě není totožný test.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Původní CZK testy daly +600 a −400. Po zhlédnutí ztráty upravíte metodiku a květen přepíšete na +900. Je nový součet nezávislým výsledkem původního postupu?

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Správně. Přelaďování po zhlédnutí testu mění hodnocený postup.

Související pojmy

Studium v praxi

Walk forward: dostupnost dat, mezera a spojená equityTestujte postup aktualizace bez znalosti budoucích cílů. WFE se znaménky a vlastní CZK příklad různých jmenovatelů.6 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.