Tương quan cặp tiền tệ

Tương quan Pearson đo hướng và mức liên hệ tuyến tính giữa hai chuỗi, chẳng hạn lợi suất cặp tiền, với hệ số từ −1 tới +1.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Tương quan Pearson đo hướng và mức liên hệ tuyến tính giữa hai chuỗi, chẳng hạn lợi suất cặp tiền, với hệ số từ −1 tới +1. Gần 0 không loại trừ quan hệ phi tuyến. Kết quả phụ thuộc tần suất, cửa sổ và việc dùng giá hay lợi suất.

Ví dụ cụ thể

Ví dụ nguồn giả định: tương quan lợi suất ngày là +0,8 ở một cửa sổ rồi +0,2 ở cửa sổ khác; đó không phải quan hệ vĩnh viễn. Phản ví dụ toán học riêng: X=[−2,−1,0,1,2], Y=[4,1,0,1,4]=X². Trung bình X=0, Y=2; tổng tích độ lệch bằng −4+1+0−1+4=0, nên Pearson r=0 dù Y được xác định hoàn toàn bởi X. Đây là bộ số tự đặt, không phải cặp FX thật.

Không tuyến tính không có nghĩa không liên hệ. Ví dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.

Đọc hệ số cùng biểu đồ và định nghĩa chuỗi, không riêng một số.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

X: −2; −1; 0; 1; 2 – Trung bình 0.
Y=X²: 4; 1; 0; 1; 4 – Trung bình 2.
Pearson r: 0 – Quan hệ dạng chữ U vẫn rõ.

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 1 phút.

Xem đáp án và giải thích

Tổng tích độ lệch bằng 0, nhưng Y=X² vẫn đúng ở mọi điểm.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

Tương quan cặp tiền: đo đúng mẫu, tính riêng biên độ và rủi roPearson và phơi nhiễm có dấu, r=1 chưa hedge, 30 lợi suất cần 31 giá; ví dụ dữ liệu thiếu và bài tập ngân sách danh mục.9 phút →Tương quan, pairs trading và arbitrage: ba khái niệm khácCăn đúng ngày trước Pearson; tách hệ số với danh nghĩa và chu kỳ Bid/Ask. Ví dụ VND cho thấy xóa USD ban đầu vẫn còn rủi ro EUR/GBP.9 phút →

Nguồn và giải thích thêm

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.