Phân tích walk-forward
Chọn tham số trước từng đoạn kiểm tra và giữ nguyên quy trình.
Khái niệm này có nghĩa gì?
Walk-forward lần lượt chọn tham số trên cửa sổ quá khứ, kiểm tra trên đoạn kế tiếp rồi dịch thời gian. Gộp kết quả ngoài mẫu theo quy tắc chi phí và tái tối ưu đã nêu. Nó kiểm tra quy trình, không loại hết overfitting hoặc thay kiểm thử tiền thật.
Ví dụ cụ thể
Giả định chọn trên tháng 1–3, kiểm tra tháng 4; chọn trên 2–4, kiểm tra tháng 5. Chỉ gộp tháng 4 và 5 làm chuỗi ngoài mẫu; không cộng thêm lợi nhuận huấn luyện 1–3. Nếu xem tháng 5 rồi sửa quy tắc chọn cả hai lần, đó là phiên bản mới đã dùng thông tin của bài kiểm tra.
Đóng băng quy trình và lưu thời điểm mỗi quyết định.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Vòng A
- Chọn 1–3 / thử 4 – Khóa tham số trước 4.
- Vòng B
- Chọn 2–4 / thử 5 – Khóa tham số trước 5.
- Chuỗi ngoài mẫu
- Chỉ 4 và 5 – Không cộng phần huấn luyện.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
Giữ lịch sử phiên bản và tách thử nghiệm mới.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
- www.quantconnect.com — nguồn gốc hoặc phương pháp
- scikit-learn.org — nguồn gốc hoặc phương pháp
- www.metatrader5.com — nguồn gốc hoặc phương pháp
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.