Backtesting (kiểm thử dữ liệu lịch sử)
Backtesting đánh giá quy tắc chiến lược rõ ràng trên dữ liệu quá khứ, chỉ dùng thông tin có tại mỗi thời điểm quyết định.
Khái niệm này có nghĩa gì?
Backtesting đánh giá quy tắc chiến lược rõ ràng trên dữ liệu quá khứ, chỉ dùng thông tin có tại mỗi thời điểm quyết định. Kết quả phụ thuộc dữ liệu, spread, phí và giả định khớp lệnh. Lịch sử đẹp có thể do tối ưu quá mức, không xác lập lợi nhuận tương lai.
Ví dụ cụ thể
Ví dụ nguồn: tín hiệu xuất hiện ở giá đóng 100 USD nhưng chỉ được vào tại Ask kế tiếp 100.20 USD; gán giá khớp 100 USD sẽ hạ thấp giá mua giả định. Nếu mua 100 đơn vị và thoát ở Bid 101 USD, phí trọn vòng 2 USD chưa nằm trong giá, mô hình đúng cho(101−100.20)× 100−2=78 USD. Dùng nhầm 100 làm giá mua cho 98 USD, cao hơn 20 USD. Các giá và phí tự đặt, không phải dữ liệu thật hay phí chuẩn của nền tảng. Dấu chấm trong mức giá là dấu thập phân.
Kiểm thử tốt phải lưu thời điểm thông tin và quy tắc thực hiện, không chỉ tín hiệu.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Giá vào hợp lệ
- 100.20 USD – Ask kế tiếp sau tín hiệu.
- Kết quả đúng
- 78 USD – Thoát 101, trừ phí 2.
- Dùng nhầm giá 100
- 98 USD – Thổi phồng 20 USD trong đúng ví dụ.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 1 phút.
Xem đáp án và giải thích
(101−100.20)× 100−2=78. Giá có spread đã dùng, không trừ spread lần nữa.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.