Backtesting (kiểm thử dữ liệu lịch sử)

Backtesting là kiểm thử một chiến lược giao dịch trên dữ liệu giá lịch sử để xem các quy tắc vào và thoát lệnh sẽ hoạt động ra sao trong quá khứ. Nó cho cái nhìn ban đầu về lợi nhuận, mức sụt giảm vốn (drawdown) và số lượng giao dịch, nhưng kết quả lịch sử tốt không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai (rủi ro tối ưu hóa quá mức và curve fitting).