การจำลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo)

การจำลองแบบมอนติคาร์โล คือวิธีการสุ่มสลับลำดับของการเทรดที่ได้จากการแบ็กเทสต์ซ้ำหลายพันครั้ง (หรือสุ่มตัวอย่างใหม่จากการแจกแจง) เพื่อสร้างเส้นทุน (equity curve) ทางเลือกจำนวนมาก ทำให้เห็นการกระจายของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ทั้งการขาดทุนสะสมที่เลวร้ายที่สุด ความเสี่ยงล้างพอร์ต และการกระจายของผลตอบแทน ซึ่งการแบ็กเทสต์เพียงครั้งเดียวจะซ่อนไว้เพราะแสดงเพียงลำดับเหตุการณ์ในอดีตแบบเดียว