Análise walk-forward

A análise walk-forward é um método de teste de estratégias em que você otimiza os parâmetros em uma janela de dados históricos e depois os valida no período seguinte, nunca visto antes, deslocando ambas as janelas para a frente e repetindo o ciclo. Ela verifica se a estratégia se mantém em dados novos fora da amostra, em vez de estar sobreajustada ao passado, sendo um teste de robustez mais rigoroso do que um backtest simples.