Análise walk-forward
Procedimento que escolhe parâmetros numa janela anterior, testa-os no período seguinte e avança a divisão no tempo. Combina resultados fora da amostra sob regras explícitas de custos e reotimização. Não elimina sobreajuste nem constitui um teste de conta real.
O que significa?
Procedimento que escolhe parâmetros numa janela anterior, testa-os no período seguinte e avança a divisão no tempo. Combina resultados fora da amostra sob regras explícitas de custos e reotimização. Não elimina sobreajuste nem constitui um teste de conta real.
Exemplo concreto
Selecione parâmetros em janeiro–março e teste em abril; depois selecione em fevereiro–abril e teste em maio. Apenas abril e maio integram a sequência de teste, cada um com parâmetros escolhidos anteriormente. Com resultados líquidos didáticos+ 40 e− 15 EUR, a soma é 25 EUR.
Fixar a sequência não elimina sobreajuste de todo o procedimento.
- Ciclo 1
- Jan–mar→abril – Escolha antes do teste.
- Ciclo 2
- Fev–abr→maio – Nova escolha numa janela anterior.
- Testes
- + 40 − 15 = 25 EUR – Somente resultados fora da amostra.
Verifique o que aprendeu
Aprox. 2 minutos de prática.
Ver resposta e explicação
A divisão cronológica preserva o papel de abril como teste nesse ciclo.
Conceitos relacionados
Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
- www.quantconnect.com — fonte primária ou metodologia
- scikit-learn.org — fonte primária ou metodologia
- www.metatrader5.com — fonte primária ou metodologia
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.