Backtesting: teste histórico de regras
Avaliação de regras explícitas sobre dados históricos usando apenas informação disponível em cada decisão. Qualidade dos dados, spread, comissões e hipóteses de execução condicionam resultados. Desempenho elevado pode refletir sobreajustamento e não estabelece rentabilidade futura.
O que significa?
Avaliação de regras explícitas sobre dados históricos usando apenas informação disponível em cada decisão. Qualidade dos dados, spread, comissões e hipóteses de execução condicionam resultados. Desempenho elevado pode refletir sobreajustamento e não estabelece rentabilidade futura.
Exemplo concreto
No modelo fictício, o sinal aparece num fecho de 100 USD, mas a regra só permite comprar ao Ask seguinte 100,20 USD. Registar fill 100 antecipa preço indisponível. Para 100 unidades lineares vendidas a 101 USD, o resultado de preço correto é 80 USD, contra 100 USD do fill idealizado. Ao fator hipotético 1,25 USD/EUR, 80 USD equivalem a 64 EUR, antes de custos adicionais.
Fill idealizado 100 sobrestima lucro em 20 USD neste modelo.
- Sinal
- Fecho 100 USD – Ainda não é fill permitido
- Entrada modelada
- Ask 100,20 USD – Regra de execução
- Saída 101
- Lucro 80 USD – Não 100 USD ou 80 EUR
Verifique o que aprendeu
Aprox. 2 minutos de prática.
Ver resposta e explicação
(101−100,20)× 100=80. O sinal não oferece automaticamente fill 100.
Conceitos relacionados
Aprender no contexto
Fontes e aprofundamento
A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.
Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.