Backtesting (teste com dados históricos)

Backtesting é testar uma estratégia de trading com dados históricos de preços para ver como suas regras de entrada e saída teriam se comportado no passado. Dá uma primeira leitura de lucratividade, drawdown e número de operações, mas bons resultados históricos não garantem lucros futuros (risco de sobreotimização e curve fitting).