อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe Ratio)

อัตราส่วนชาร์ป วัดผลตอบแทนของกลยุทธ์ที่สูงกว่าอัตราปลอดความเสี่ยง หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน นั่นคือได้ผลตอบแทนเท่าใดต่อความผันผวนรวมหนึ่งหน่วย ยิ่งสูงยิ่งดี โดยทั่วไปค่าที่เกิน 1 ถือว่าใช้ได้ จุดอ่อนคือมันลงโทษความผันผวนขาขึ้นเท่ากับการขาดทุน เทรดเดอร์จึงมักนำไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนซอร์ติโน