Kelly-criterium
Het Kelly-criterium kiest de vermogensfractie die verwachte loggroei maximaliseert binnen een opgegeven model van herhaalde inzetten. Voor een binair model met verlies van de inzet is f=p−(1−p)/b, met b als winst per verloren-risico-eenheid. Verkeerde kansen of uitbetalingsaannames kunnen de risicofractie overschatten. Dit is geen garantie van rekeninggroei of aanbevolen Forex-positie.
Wat betekent dit?
Het Kelly-criterium kiest de vermogensfractie die verwachte loggroei maximaliseert binnen een opgegeven model van herhaalde inzetten. Voor een binair model met verlies van de inzet is f=p−(1−p)/b, met b als winst per verloren-risico-eenheid. Verkeerde kansen of uitbetalingsaannames kunnen de risicofractie overschatten. Dit is geen garantie van rekeninggroei of aanbevolen Forex-positie.
Concreet voorbeeld
Het bronmodel neemt onafhankelijke herhaalde inzetten, winstkans 0,60 en één inzet winst of verlies: f=0,60−0,40=20%. Eigen fictieve EUR-gevoeligheid: vermogen €1.000 en b 1. Met geschatte p 0,60 is de modelinzet €200; met p 0,55 wordt zij €100; met p 0,50 nul. Eén volledig verloren inzet laat bij de eerste keuze €800 over en bij de tweede €900. De kansverschillen zijn modelinputs, geen gemeten strategiegegevens.
De formule is gevoelig voor geschatte inputs; 20% is geen universeel handelsbudget.
- p 0,60
- 20%; €200 – Na één verloren inzet €800.
- p 0,55
- 10%; €100 – Na één verloren inzet €900.
- p 0,50
- 0% – Geen positieve binaire modelvoorsprong.
Test wat je hebt geleerd
Ongeveer 2 minuten oefenen.
Antwoord en uitleg bekijken
0,60−0,40=0,20 en 0,55−0,45=0,10. Dit blijft afhankelijk van de aangenomen kansen.
Verwante begrippen
Leren in de praktijk
Bronnen en verdere uitleg
Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.
De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.