Tiêu chí Kelly

Tiêu chí Kelly là công thức tính phần trăm vốn tối ưu nên rủi ro trong một giao dịch nhằm tối đa hóa tăng trưởng tài khoản dài hạn. Nó cần xác suất thắng và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro, nhưng kết quả đầy đủ quá mạo hiểm với phần lớn nhà giao dịch, nên thực tế người ta dùng Kelly phân số (ví dụ một nửa) và nhiều người mới ưa chuộng quy tắc 1% đơn giản hơn.