Critério de Kelly

O Critério de Kelly é uma fórmula que calcula o percentual ótimo de capital a arriscar em uma única operação para maximizar o crescimento da conta no longo prazo. Exige a probabilidade de acerto e a relação ganho-risco, mas seu resultado integral é agressivo demais para a maioria dos traders, então na prática usa-se um Kelly fracionado (p. ex. metade) e muitos iniciantes preferem a regra mais simples de 1%.