Criterio de Kelly

El Criterio de Kelly es una fórmula que calcula el porcentaje óptimo de capital a arriesgar en una sola operación para maximizar el crecimiento de la cuenta a largo plazo. Requiere la probabilidad de acierto y la relación beneficio-riesgo, pero su resultado completo resulta demasiado agresivo para la mayoría, por lo que en la práctica se usa un Kelly fraccionado (p. ej. la mitad) y muchos principiantes prefieren la regla del 1%.