Kelly-Kriterium

Das Kelly-Kriterium ist eine Formel, die den optimalen Prozentsatz des Kapitals berechnet, den man pro Trade riskieren sollte, um das langfristige Kontowachstum zu maximieren. Es benötigt die Trefferwahrscheinlichkeit und das Chance-Risiko-Verhältnis, doch sein voller Wert ist für die meisten Trader zu aggressiv — in der Praxis nutzt man daher einen Bruchteil (z. B. halbes Kelly), und viele Anfänger bevorzugen die einfachere 1-%-Regel.