Correlatie van valutaparen

Correlatie beschrijft de richting en sterkte van samenhang tussen twee genoemde reeksen. Pearson varieert van−1 tot+1 en meet lineaire samenhang. Bijna nul sluit niet alle afhankelijkheid uit. Noem steekproef, frequentie en of je koersen of rendementen vergelijkt.

Wat betekent dit?

Correlatie beschrijft de richting en sterkte van samenhang tussen twee genoemde reeksen. Pearson varieert van−1 tot+1 en meet lineaire samenhang. Bijna nul sluit niet alle afhankelijkheid uit. Noem steekproef, frequentie en of je koersen of rendementen vergelijkt.

Concreet voorbeeld

Het fictieve bronvoorbeeld vindt+0,8 tussen dagrendementen in het ene venster en+0,2 in een ander. De eerste schatting heeft sterkere lineaire samenhang binnen dat venster, geen blijvende relatie. Nieuw tegenvoorbeeld met EUR-uitkomsten: X=−10,0,+10 en Y=10,0,10. Gemiddelden 0 en 20/3; de gecentreerde kruisproducten tellen op tot nul, terwijl Y hier exact de absolute waarde van X is.

Nul lineair, toch bepaaldDrie fictieve EUR-uitkomsten, geen marktschatting.REKENVOORBEELDX=−10 EURY=10 EURX=0 EURY=0 EURX=+10 EURY=10 EURKruisproductsom0
Nul lineair, toch bepaald. Drie fictieve EUR-uitkomsten, geen marktschatting.

Controleer welk soort samenhang de maat meet voordat je “geen verband” concludeert.

X=−10 EUR
Y=10 EUR – Absolute waarde.
X=0 EUR
Y=0 EUR – Absolute waarde.
X=+10 EUR
Y=10 EUR – Absolute waarde.
Kruisproductsom
0 – Pearson 0; geen onafhankelijkheid.

Test wat je hebt geleerd

Ongeveer 2 minuten oefenen.

Y is voor X=−10,0,+10 telkens |X|. Pearson is nul. Wat volgt?

Antwoord en uitleg bekijken

Hier is Y exact |X|. De gecentreerde kruisproducten heffen elkaar op zonder de relatie te verwijderen.

Verwante begrippen

Leren in de praktijk

Correlatie van valutaparen: van matrix naar geldblootstellingBereken Pearson-correlatie op uitgelijnde rendementen. Toets richting, schaal en kosten met afzonderlijke USD- en EUR-voorbeelden en een portefeuille-oefening.10 min →Valutacorrelatie: van juiste datums tot een uitvoerbare wisselcyclusWaarom correlatie geen hedge of arbitrage bewijst. Met dataverschuiving, niet-lineaire afhankelijkheid, getekende valutabedragen en een Bid/Ask-cyclus in EUR.8 min →

Bronnen en verdere uitleg

Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.

De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.