Korelace měnových párů

Popis síly a směru vztahu mezi dvěma řadami, například výnosy párů. Pearsonův koeficient od −1 do +1 zachycuje lineární souvislost. Nula nevylučuje nelineární závislost; výsledek závisí na vzorku, časovém kroku a zvolené veličině.

Co to znamená?

Konkrétní příklad

Zdrojový hypotetický vzorek denních výnosů má korelaci +0,8, jiný +0,2. První ukazuje silnější lineární souvislost v daném okně, nikoli trvalý zákon. Nový samostatný CZK model má tři párové výsledky X = −100, 0, +100 Kč a Y = +100, −200, +100 Kč. Oba průměry jsou nula a součet součinů odchylek je −10 000 + 0 + 10 000 = 0. Při nenulových rozptylech je Pearsonova korelace nula, ačkoli v této sadě přesně platí Y = 0,03 × X² − 200. Nulová lineární korelace tu neznamená nezávislost ani budoucí ochranu.

Nula může skrývat nelineární vztah. Tři smyšlené současné CZK výsledky, nikoli tržní měření.

Průměry jsou nula, kovariance nula a oba rozptyly kladné. Přesto Y přesně závisí na X² uvnitř této sady.

X = −100 Kč: Y = +100 Kč – Součin −10 000.
X = 0 Kč: Y = −200 Kč – Součin 0.
X = +100 Kč: Y = +100 Kč – Součin +10 000.

Ověřte si, co jste se naučili

Přibližně 2 minut procvičování.

Zobrazit odpověď a vysvětlení

Ano. Uveďte okno, frekvenci a veličinu; nula nevyřazuje každou jinou závislost.

Související pojmy

Studium v praxi

Korelace párů: směr, velikost a objem jsou různé věciSpočítejte Pearsonův koeficient, oddělte směry a peněžní citlivost. Nový CZK model ukáže současnou ztrátu i při nulové lineární korelaci.8 min →Korelace měnových párů, expozice a arbitrážOpravte datum před výpočtem korelace, sečtěte měnové nominály a prověřte Bid/Ask trojúhelník. CZK příklad ukazuje, proč ani r=−1 nezaručí vyrovnané stejně velké pozice.8 min →

Zdroje a další vysvětlení

Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.

Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.