Corrélation entre paires de devises
La corrélation de Pearson mesure la direction et l’intensité d’une liaison linéaire entre deux séries, par exemple des rendements de paires. Elle varie de −1 à +1. Une valeur proche de zéro n’exclut pas une dépendance non linéaire ; fenêtre, fréquence, observations communes et choix prix/rendements modifient l’estimation.
De quoi s’agit-il ?
La corrélation de Pearson mesure la direction et l’intensité d’une liaison linéaire entre deux séries, par exemple des rendements de paires. Elle varie de −1 à +1. Une valeur proche de zéro n’exclut pas une dépendance non linéaire ; fenêtre, fréquence, observations communes et choix prix/rendements modifient l’estimation.
Exemple concret
Modèle source : corrélation de rendements quotidiens +0,8 sur une fenêtre puis +0,2 sur une autre, sans relation permanente déduite. Contre-exemple mathématique : X=−1 ; 0 ; 1 et Y=X²=1 ; 0 ; 1. Moyennes 0 et 2/3 ; les produits centrés sont −1/3 ; 0 ; +1/3, somme 0, donc Pearson 0 avec dispersions non nulles. Pourtant Y est entièrement déterminé par X². Ces trois points construits ne sont pas des cours observés. Aucun coefficient ne chiffre seul la perte en EUR de deux positions : tailles, directions, valeurs de mouvement et scénario commun restent nécessaires.
Pearson ne résume pas toutes les dépendances.
- X=−1
- Y=1 – Carré de −1
- X=0
- Y=0 – Carré de 0
- X=1
- Y=1 – Carré de 1
- Covariance centrée
- Somme 0 – Dispersions non nulles
Vérifiez vos acquis
Environ 2 minutes de pratique.
Voir la réponse et l’explication
La covariance centrée est nulle avec deux dispersions positives ; cela reste compatible avec la relation quadratique.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.