Correlación entre pares de divisas
Medida de asociación entre dos series, por ejemplo sus rendimientos diarios. El coeficiente de Pearson va de −1 a +1 y resume relación lineal, no causalidad. Un valor cercano a cero no excluye dependencia no lineal. La estimación depende de muestra, frecuencia y tratamiento de los datos; correlacionar precios puede dar un resultado distinto de correlacionar rendimientos.
¿Qué significa?
Medida de asociación entre dos series, por ejemplo sus rendimientos diarios. El coeficiente de Pearson va de −1 a +1 y resume relación lineal, no causalidad. Un valor cercano a cero no excluye dependencia no lineal. La estimación depende de muestra, frecuencia y tratamiento de los datos; correlacionar precios puede dar un resultado distinto de correlacionar rendimientos.
Ejemplo concreto
En dos ventanas hipotéticas, la correlación de rendimientos diarios pasa de +0,8 a +0,2. La primera muestra tiene mayor asociación lineal, sin prometer que se mantenga. Como contraste matemático, X = −1, 0, 1 e Y = 1, 0, 1 cumplen Y = X²: su correlación es cero, pese a depender Y enteramente de X.
El coeficiente necesita contexto y no resume todas las dependencias posibles.
- Ventana A
- +0,8 – Mayor asociación lineal en su muestra.
- Ventana B
- +0,2 – Menor asociación lineal en otra muestra.
- X frente a X²
- r = 0 en −1, 0, 1 – Dependencia no lineal exacta.
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Una relación no lineal puede seguir existiendo; cero no demuestra independencia.
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Aprender en contexto
Fuentes y ampliación
El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.
Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.