通貨ペアの相関

相関は二つの系列の関係を表す尺度です。

この用語の意味

相関は二つの系列の関係を表す尺度です。Pearsonの相関係数は−1から+1で、線形の関係の強さと方向を測ります。0付近でも非線形の依存は残り得ます。価格かリターンか、時間間隔、同時刻の対応、推定期間を指定します。

具体例

元の架空例で日次リターンの相関がある期間では+0.8、別の期間では+0.2なら、前の期間の線形の関係が強かったという意味で、将来も固定とは限りません。追加の数学モデルでXを−2、−1、0、1、2、Yをそれぞれ4、1、0、1、4とすると、Y=X²で完全に決まるのにPearson相関は0です。X平均0、Y平均2で、偏差積は−4、1、0、−1、4となり合計0。相関0と無関係は同じではありません。架空の無単位系列でFX実績ではありません。

相関0でも、XからYが決まる例無単位の架空値。各組でY=X²。仮定に基づく計算X：−2、−1、0、1、2平均0Y：4、1、0、1、4平均2偏差積の合計0
相関0でも、XからYが決まる例. 無単位の架空値。各組でY=X²。

線形相関と、すべての依存の有無を分けます。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

X：−2、−1、0、1、2
平均0 – 左右対称。
Y：4、1、0、1、4
平均2 – 曲線の関係。
偏差積の合計
0 – −4+1+0−1+4。

理解度を確認

練習の目安： 約1分.

Y=X²の対称な5点モデルではPearson相関0です。どの結論が適切ですか。

答えと解説を見る

対称な偏差積が相殺されます。0は依存がないことの証明ではありません。

関連用語

練習問題

通貨ペア相関：方向・変動幅・建玉数量を分けて読むPearson式、r=1でも残る損益、30リターンと31終値を確認。日本向け円例で負相関の逆向き建玉がリスクを強める理由を示します。8分 →通貨ペア相関と裁定：日付対応・通貨元本・Bid/Askを分ける相関＋1から−1へ変わる日付誤り、相関0でも非独立の例、EUR三角交換を検算。未完了取引の残余USDを追加例で確認します。9分 →

出典と補足資料

出典へのリンクは、変更され得る全ての条件を閲覧のたびに再確認していることを意味しません。

数値例は仮定です。商品仕様や各国の制度は異なる場合があります。