Korelasi Pasangan Mata Uang

Korelasi menggambarkan hubungan pada sampel tertentu; korelasi linear mendekati nol tidak meniadakan semua bentuk ketergantungan.

Apa artinya?

Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan dua seri, misalnya return pasangan mata uang. Koefisien Pearson berada antara −1 dan +1 serta mengukur hubungan linear. Nilai mendekati nol tidak meniadakan ketergantungan nonlinear. Estimasi mengikuti sampel, frekuensi, penyelarasan waktu dan jenis seri yang dihitung, bukan sifat pasangan yang berlaku selamanya.

Contoh konkret

Dalam contoh hipotetis sumber, korelasi return harian dua pasangan +0,8 pada satu sampel, lalu +0,2 pada sampel lain. Angka pertama menunjukkan hubungan linear lebih kuat di dalam jendelanya, bukan hubungan permanen. Untuk kontracontoh matematika terpisah, gunakan tiga pengamatan rekaan x = [−1; 0; 1] dan y = [1; 0; 1]. Pearson-nya 0, padahal setiap nilai y persis x². Ini seri bilangan rekaan, bukan return pasar yang diukur atau hasil pengujian strategi.

Nol linear tetap dapat mempunyai polaTiga pengamatan matematika rekaan, tanpa data pasar atau satuan uang.PERHITUNGAN HIPOTETISx = −1y = 1x = 0y = 0x = 1y = 1
Nol linear tetap dapat mempunyai pola. Tiga pengamatan matematika rekaan, tanpa data pasar atau satuan uang.

Nyatakan seri, jendela serta frekuensi. Koefisien tidak menggantikan pemeriksaan jenis hubungan.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

x = −1
y = 1 – Kuadrat −1 adalah 1.
x = 0
y = 0 – Titik tengah berada pada hubungan kuadrat yang sama.
x = 1
y = 1 – Simetri membuat jumlah deviasi silang nol; aturan y=x² tetap tepat.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 1 menit.

Pada bilangan rekaan x=[−1;0;1] dan y=[1;0;1], Pearson=0 tetapi y=x². Apa kesimpulan tepat?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. Hasil Pearson dan aturan kuadrat dapat benar bersamaan; keduanya mendeskripsikan hubungan berbeda.

Istilah terkait

Latihan praktis

Korelasi pasangan mata uang: matriks, skala dan risiko portofolioHitung Pearson dari return selaras dan bedakan korelasi, amplitudo, arah posisi serta skenario kerugian. r = 1 belum berarti dua kaki saling meniadakan.8 menit →Korelasi pasangan: tanggal data, eksposur dan siklus arbitraseBedakan korelasi return, nominal mata uang dan hasil siklus Bid/Ask. Contoh tanggal keliru, ketergantungan nonlinear serta konversi fiktif menjelaskan batasnya.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.