Prueba histórica de una estrategia (backtesting)
Evaluación de reglas explícitas sobre datos históricos utilizando únicamente la información disponible en cada decisión. Depende de calidad de datos, spread, comisiones y supuestos de ejecución. Un resultado favorable puede reflejar sobreajuste; no acredita beneficio futuro ni el comportamiento exacto de una cuenta real.
¿Qué significa?
Evaluación de reglas explícitas sobre datos históricos utilizando únicamente la información disponible en cada decisión. Depende de calidad de datos, spread, comisiones y supuestos de ejecución. Un resultado favorable puede reflejar sobreajuste; no acredita beneficio futuro ni el comportamiento exacto de una cuenta real.
Ejemplo concreto
Modelo hipotético: la señal se confirma al cierre 100 USD y solo permite entrar al Ask siguiente de 100,20 USD. Registrar entrada 100 subestima el precio. Para 100 unidades, salir a 101 USD produciría 80 USD por precio, frente a 100 USD ficticios con el cierre anterior: una mejora artificial de 20 USD antes de otros costes.
Usar el cierre que confirmó la señal exageraría 20 USD el resultado por precio de esta prueba.
- Confirmación
- Cierre 100 USD – No es la entrada autorizada.
- Entrada permitida
- Ask 100,20 USD – Salida 101 → 80 USD por precio.
- Entrada ficticia
- 100 USD → 100 USD de resultado – Mejora artificial 20 USD.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
El modelo exige el siguiente Ask; todavía deben contemplarse otros costes.
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Aprender en contexto
Fuentes y ampliación
El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.
Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.