Backtesting (prueba con datos históricos)

El backtesting consiste en probar una estrategia de trading sobre datos históricos para ver cómo habrían funcionado sus reglas de entrada y salida en el pasado. Ofrece una primera idea de rentabilidad, drawdown y número de operaciones, pero unos buenos resultados históricos no garantizan beneficios futuros (riesgo de sobreoptimización y curve fitting).