Análisis walk-forward
Procedimiento que elige parámetros en una ventana anterior, los prueba en el periodo siguiente y desplaza esa separación en el tiempo. Combina resultados fuera de muestra con reglas explícitas de costes y reoptimización. Evalúa el procedimiento sin eliminar sobreajuste ni sustituir una prueba de cuenta real.
¿Qué significa?
Procedimiento que elige parámetros en una ventana anterior, los prueba en el periodo siguiente y desplaza esa separación en el tiempo. Combina resultados fuera de muestra con reglas explícitas de costes y reoptimización. Evalúa el procedimiento sin eliminar sobreajuste ni sustituir una prueba de cuenta real.
Ejemplo concreto
Selección con enero–marzo y prueba en abril; después selección con febrero–abril y prueba en mayo. Cada prueba usa parámetros decididos antes de su periodo. Se combinan abril y mayo: dos meses fuera de muestra, no seis al sumar ventanas de entrenamiento solapadas. No se dan sus rentabilidades.
Revisar repetidamente el método tras mirar todas las pruebas reutiliza información fuera de muestra. Un único forward test no es todavía una serie walk-forward; fija reglas y costes antes de evaluar los resultados.
- Paso 1
- Seleccionar enero–marzo; probar abril – Tres meses de selección y uno de prueba.
- Paso 2
- Seleccionar febrero–abril; probar mayo – Nueva selección con datos disponibles antes de mayo.
- Resultados combinados
- Abril + mayo: 2 meses – Sin inventar rendimiento o prueba real.
Comprueba lo aprendido
Aprox. 2 minutos de práctica.
Ver respuesta y explicación
Correcto: no se cuentan como resultados nuevos los meses solapados de selección.
Conceptos relacionados
Aprender en contexto
Fuentes y ampliación
- www.quantconnect.com — fuente primaria o metodología
- scikit-learn.org — fuente primaria o metodología
El enlace a una fuente no implica que todas sus condiciones variables se revisen cada día que visitas la página.
Los ejemplos son hipotéticos. Las condiciones del instrumento y las normas nacionales pueden variar.